| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 第二章 金融学中的倒向随机微分方程实例 | 第10-18页 |
| 2.1 完全市场下经典的资产定价模型 | 第10-12页 |
| 2.2 正未定权益的对冲和定价 | 第12-14页 |
| 2.3 受约束的投资组合 | 第14-15页 |
| 2.4 递归效用 | 第15-18页 |
| 第三章 倒向随机微分方程的一般性结论 | 第18-30页 |
| 3.1 倒向随机微分方程的存在性和唯一性 | 第18-22页 |
| 3.2 比较定理 | 第22-24页 |
| 3.3 倒向随机微分方程的超解 | 第24-25页 |
| 3.4 流和倒向随机微分方程的依赖参数 | 第25-30页 |
| 第四章 随机微分方程的凹问题和控制问题 | 第30-40页 |
| 4.1 倒向随机微分方程的优化问题 | 第30-36页 |
| 4.2 递归效用的应用 | 第36-37页 |
| 4.3 约束条件下欧式期权定价的应用 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |