| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 理论意义 | 第9页 |
| 1.1.3 现实意义 | 第9页 |
| 1.2 关于DSGE的文献综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 DSGE模型的发展 | 第9-11页 |
| 1.2.2 基于DSGE国外经济波动分析现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 基于DSGE中国经济波动分析现状 | 第13-16页 |
| 1.3 主要研究内容及结构安排 | 第16-18页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第16-18页 |
| 2 DSGE模型的建模方法 | 第18-27页 |
| 2.1 DSGE模型的特征与实施步骤 | 第18-21页 |
| 2.1.1 DSGE模型特征 | 第18页 |
| 2.1.2 DSGE模型实施步骤 | 第18-21页 |
| 2.2 DSGE模型基本形式 | 第21-22页 |
| 2.3 模型的求解方法 | 第22-25页 |
| 2.3.1 变分法求解稳态 | 第22-23页 |
| 2.3.2 Uhlig的对数线性化 | 第23页 |
| 2.3.3 对数线性模型的求解 | 第23-25页 |
| 2.4 DSGE模型参数的确定方法 | 第25-27页 |
| 3 基于HP滤波方法中国经济周期波动的典型事实分析 | 第27-37页 |
| 3.1 分析方法 | 第27-28页 |
| 3.2 HP滤波 | 第28-29页 |
| 3.3 数据来源 | 第29-30页 |
| 3.4 数量解释 | 第30-34页 |
| 3.4.1 中国经济增长率变动情况 | 第31-32页 |
| 3.4.2 中国主要宏观经济指标的HP滤波分解图谱 | 第32-34页 |
| 3.4.3 描述统计量含义解释 | 第34页 |
| 3.5 经济解释 | 第34-37页 |
| 4 中国经济波动分析 | 第37-51页 |
| 4.1 建模思路 | 第37页 |
| 4.2 模型设定 | 第37-39页 |
| 4.3 均衡条件推导 | 第39-44页 |
| 4.3.1 确定稳态 | 第39-40页 |
| 4.3.2 求解稳态 | 第40-42页 |
| 4.3.3 对数线性化求解模型 | 第42-44页 |
| 4.4 参数估计 | 第44-46页 |
| 4.4.1 基本参数校准 | 第44-45页 |
| 4.4.2 结构参数估计 | 第45-46页 |
| 4.5 模型的脉冲反应分析以及条件方差分解 | 第46-51页 |
| 4.5.1 宏观经济变量对工资乘数冲击的脉冲响应 | 第47页 |
| 4.5.2 宏观经济变量对投资乘数冲击的脉冲响应 | 第47-48页 |
| 4.5.3 宏观经济变量对货币增长冲击的脉冲响应 | 第48-50页 |
| 4.5.4 宏观经济变量的条件方差分解 | 第50-51页 |
| 5 结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 结论 | 第51页 |
| 5.2 政策含义 | 第51-52页 |
| 5.3 进一步研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录A 对数线性化过程 | 第57-62页 |
| 附录B A～N的系数矩阵值 | 第62-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |