| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 篇章结构与安排 | 第15-16页 |
| 1.4 主要贡献 | 第16-17页 |
| 第2章 住房价格及其有效性形成的理论基础 | 第17-24页 |
| 2.1 住房价格形成基本理论分析 | 第17-21页 |
| 2.1.1 理性预期分析 | 第17-18页 |
| 2.1.2 无套利定价分析 | 第18-21页 |
| 2.2 住房市场有效性理论分析 | 第21-24页 |
| 第3章 数据说明与预处理 | 第24-36页 |
| 3.1 基本数据选择 | 第24-25页 |
| 3.2 基本数据的描述统计 | 第25-33页 |
| 3.2.1 住房价格指数基本特征 | 第25-30页 |
| 3.2.2 人均收入数据的基本特征 | 第30-33页 |
| 3.3 住房价格与人均收入之间的关系 | 第33-36页 |
| 第4章 美国住房市场随机行走检验 | 第36-41页 |
| 4.1 市场有效性理论 | 第36-37页 |
| 4.2 随机行走检验理论 | 第37页 |
| 4.3 游程检验 | 第37-39页 |
| 4.3.1 游程的概念 | 第37-38页 |
| 4.3.2 游程检验方法与思路 | 第38-39页 |
| 4.4 美国住房市场游程检验结果 | 第39-41页 |
| 第5章 美国住房市场有效性--HURST指数方法 | 第41-47页 |
| 5.1. 市场形态理论综述 | 第41-42页 |
| 5.1.1 有效市场假说理论 | 第41页 |
| 5.1.2. 分形市场假说 | 第41-42页 |
| 5.2. 股票市场分形结构 | 第42-43页 |
| 5.3 分形结构度量：Hurst指数和R/S分析 | 第43-45页 |
| 5.3.1 Hurst指数 | 第43-45页 |
| 5.3.2 Hurst指数的表现特性 | 第45页 |
| 5.4 美国住房市场分形结构度量 | 第45-47页 |
| 第6章 美国住房市场有效性度量--复杂性-熵因果平面方法 | 第47-55页 |
| 6.1 市场有效性与Shannon熵 | 第47-48页 |
| 6.2 排列熵---Bandt & Pompe符号方法 | 第48-49页 |
| 6.3. 市场有效性与复杂程度：复杂性-熵二元因果平面方法 | 第49-50页 |
| 6.4 实证分析 | 第50-55页 |
| 第7章 总结与展望 | 第55-58页 |
| 7.1 三种方法比较与总结 | 第55-57页 |
| 7.2 本文的不足之处 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
