具有奇异特征的博弈期权定价问题研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 前言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.4 研究内容 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-16页 |
| 2.1 布朗运动 | 第14页 |
| 2.2 Ito公式 | 第14页 |
| 2.3 博弈期权 | 第14-15页 |
| 2.4 转移概率密度函数 | 第15页 |
| 2.5 首次通过时间密度函数 | 第15-16页 |
| 第三章 具有亚式特征的博弈期权定价问题研究 | 第16-32页 |
| 3.1 亚式特征下的模型假设 | 第16页 |
| 3.2 亚式特征下的模型建立 | 第16-19页 |
| 3.2.1 定价方程 | 第17-18页 |
| 3.2.2 赎回策略 | 第18-19页 |
| 3.3 亚式特征下的模型求解 | 第19-29页 |
| 3.4 数值分析 | 第29-31页 |
| 3.5 结论 | 第31-32页 |
| 第四章 具有双币种特征的亚式博弈期权定价问题研究 | 第32-43页 |
| 4.1 双币种特征下的模型假设 | 第32-33页 |
| 4.2 双币种特征下的模型建立 | 第33-36页 |
| 4.2.1 定价方程 | 第33-34页 |
| 4.2.2 赎回策略 | 第34-36页 |
| 4.3 双币种特征下的模型求解 | 第36-40页 |
| 4.4 数值分析 | 第40-42页 |
| 4.5 结论 | 第42-43页 |
| 第五章 具有障碍特征的博弈期权定价问题研究 | 第43-62页 |
| 5.1 障碍特征下的模型假设 | 第44页 |
| 5.2 障碍特征下的模型建立 | 第44-45页 |
| 5.2.1 定价方程 | 第44页 |
| 5.2.2 赎回策略 | 第44-45页 |
| 5.3 障碍特征下的模型求解 | 第45-61页 |
| 5.3.1 向上敲出博弈期权 | 第45-49页 |
| 5.3.2 向上敲入博弈期权 | 第49-54页 |
| 5.3.3 向下敲出博弈期权 | 第54-58页 |
| 5.3.4 向下敲入博弈期权 | 第58-61页 |
| 5.4 结论 | 第61-62页 |
| 第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
