| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9页 |
| 1.4 可能的创新 | 第9-10页 |
| 第2章 理论基础与文献回顾 | 第10-19页 |
| 2.1 商业银行信用风险管理的基本理论 | 第10-12页 |
| 2.1.1 信用风险管理的内涵与特征 | 第10-11页 |
| 2.1.2 信用风险管理的模式 | 第11页 |
| 2.1.3 信用风险的主要计量方法 | 第11-12页 |
| 2.2 新资本协议框架下的商业银行信用风险管理 | 第12-13页 |
| 2.3 我国商业银行信用风险管理的现状 | 第13-15页 |
| 2.3.1 内部评级法在商业银行信用风险管理中的应用 | 第13-14页 |
| 2.3.2 新资本协议下商业银行信用风险管理面临的困难 | 第14-15页 |
| 2.4 商业银行信用风险管理研究综述 | 第15-19页 |
| 2.4.1 关于银行信用风险定义的研究 | 第15页 |
| 2.4.2 关于银行内部评级体系的研究 | 第15-16页 |
| 2.4.3 关于银行信用风险量化的研究 | 第16-18页 |
| 2.4.4 小结 | 第18-19页 |
| 第3章 N银行Y支行个人贷款信用风险管理分析 | 第19-32页 |
| 3.1 N银行Y支行个人贷款业务的现状分析 | 第19-23页 |
| 3.1.1 个人贷款风险管理部门的组织架构现状 | 第19-20页 |
| 3.1.2 系统内对比情况 | 第20页 |
| 3.1.3 同业对比情况 | 第20-21页 |
| 3.1.4 资产质量趋势分析 | 第21-23页 |
| 3.2 N银行Y支行个人贷款信用风险管理的现状 | 第23-28页 |
| 3.2.1 数据质量管理 | 第23-24页 |
| 3.2.2 授信评分卡应用 | 第24-25页 |
| 3.2.3 风险控制流程 | 第25-28页 |
| 3.2.4 业务数据分析 | 第28页 |
| 3.3 N银行Y支行个人贷款信用风险管理存在的问题 | 第28-32页 |
| 3.3.1 现有组织架构存在的问题 | 第28-29页 |
| 3.3.2 现有信用风险管理制度存在的问题 | 第29-32页 |
| 第4章 N银行Y支行信用风险管理的改进方案 | 第32-56页 |
| 4.1 组织架构的改进方案 | 第32-34页 |
| 4.1.1 总体改进思路及原则 | 第32页 |
| 4.1.2 组织架构图及职责 | 第32-33页 |
| 4.1.3 联动管理机制 | 第33-34页 |
| 4.2 N银行Y支行个人贷款信用风险管理制度的改进措施 | 第34-56页 |
| 4.2.1 加强数据质量管理 | 第34-37页 |
| 4.2.2 综合应用授信评分卡和客户限额管理 | 第37-43页 |
| 4.2.3 加强风控流程改进 | 第43-47页 |
| 4.2.4 加强业务跟踪分析 | 第47-56页 |
| 第5章 改进效果及相关建议 | 第56-59页 |
| 5.1 N银行Y支行个人贷款信用风险管理的改进效果 | 第56-57页 |
| 5.1.1 数据质量管理 | 第56页 |
| 5.1.2 客户质量管理 | 第56页 |
| 5.1.3 个人贷款资产质量 | 第56-57页 |
| 5.2 相关建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
