| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 导论 | 第6-14页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第6-9页 |
| 第二节 研究对象和研究方法 | 第9-11页 |
| 第三节、市场选择和文章结构 | 第11-13页 |
| 第四节、论文创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节 国内外国债收益率曲线的理论和实证研究 | 第14-17页 |
| 第二节 国债收益率曲线与货币政策关联性研究的文献梳理 | 第17-20页 |
| 第三节 国债收益率曲线与货币政策的关联性的文献研究总结 | 第20-22页 |
| 第三章 国债收益率曲线和货币政策关联性的理论分析 | 第22-40页 |
| 第一节 国债收益率曲线的拟合方法分析 | 第22-27页 |
| 一、国债收益率曲线的形态理论 | 第22-23页 |
| 二、债券利率期限结构理论的分析 | 第23-27页 |
| 第二节 国债收益率曲线的拟合方法与实际运用比较分析 | 第27-30页 |
| 一、国债收益率曲线的拟合方法比较 | 第27-29页 |
| 二、国债收益率曲线的实践运用比较分析 | 第29-30页 |
| 第三节 国债收益率曲线与货币政策关联性的机理分析 | 第30-37页 |
| 一、货币政策对国债收益率曲线的影响机制分析 | 第30-33页 |
| 二、国债收益率曲线对货币政策的反应机制分析 | 第33-36页 |
| 三、国债收益率曲线与货币政策关联性分析小结 | 第36-37页 |
| 第四节 货币政策对国债收益率曲线影响的事件研究 | 第37-40页 |
| 第四章 国债收益率曲线和货币政策关联性的实证分析 | 第40-61页 |
| 第一节 本节实证方法介绍 | 第40页 |
| 第二节 国债收益率曲线的构建 | 第40-47页 |
| 一、模型选择和基本数据分析 | 第40-43页 |
| 二、国债收益率曲线的拟合和因子提取 | 第43-44页 |
| 三、国债收益率曲线拟合结果分析 | 第44-47页 |
| 第三节 国债收益率曲线因子与货币政策的VAR分析 | 第47-59页 |
| 一、模型选择和数据分析 | 第47-49页 |
| 二、模型的检验 | 第49-54页 |
| 三、脉冲响应分析 | 第54-57页 |
| 四、方差分解 | 第57-59页 |
| 第四节 国债收益率曲线和货币政策关联性实证小结 | 第59-61页 |
| 第五章 研究结论和政策建议 | 第61-66页 |
| 第一节 研究总结和建议 | 第61-63页 |
| 第二节 本文不足之处和未来研究的发展方向 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 附录一、运用动态Nelson Siegel模型拟合国债收益率曲线的结果 | 第72-74页 |
| 附录二、VAR模型的拟合结果 | 第74-75页 |
| 附录三、VAR模型的Granger因果检验结果 | 第75-76页 |
| 附录四、VAR模型的脉冲响应全部结果 | 第76-77页 |
| 致谢语 | 第77-78页 |
