| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 金融市场微观结构理论概述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 金融市场微观结构理论的思想萌芽 | 第11-12页 |
| 1.2.2 金融市场微观结构理论的发展历程 | 第12-15页 |
| 1.2.3 金融市场微观结构理论国内研究状况 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 创新之处 | 第18-19页 |
| 2 证券市场风险及投资者风险态度衡量指标分析 | 第19-24页 |
| 2.1 证券市场风险衡量指标 | 第19-20页 |
| 2.1.1 证券市场风险的概述 | 第19-20页 |
| 2.1.2 证券市场风险的衡量指标的选取 | 第20页 |
| 2.2 证券市场投资者风险态度衡量指标 | 第20-24页 |
| 2.2.1 证券市场投资者概述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 投资者风险态度的衡量指标的选取 | 第21-24页 |
| 3 创业板市场的基本情况与交易规则 | 第24-27页 |
| 3.1 创业板市场的基本情况 | 第24页 |
| 3.2 深圳证券交易所交易规则 | 第24-25页 |
| 3.2.1 交易市场 | 第25页 |
| 3.2.2 证券买卖 | 第25页 |
| 3.3 创业板市场与主板市场不同之处 | 第25-27页 |
| 4 研究假设及模型选择 | 第27-31页 |
| 4.1 研究假设 | 第27页 |
| 4.2 基础模型 | 第27-28页 |
| 4.3 模型的运用 | 第28-29页 |
| 4.4 数据处理过程 | 第29-31页 |
| 4.4.1 数据选取 | 第29页 |
| 4.4.2 数据分组及数据预处理 | 第29-31页 |
| 5 创业板投资者风险态度的实证分析 | 第31-51页 |
| 5.1 描述性统计结果 | 第31-36页 |
| 5.1.1 样本股票的的描述性统计：成交笔数、波动率及波动差分 | 第31-33页 |
| 5.1.2 样本股票数据宽度描述性统计：绝对价差、有效报价价差 | 第33-34页 |
| 5.1.3 样本股票数据深度描述性统计：委托量、成交量 | 第34-36页 |
| 5.2 宽度、深度与收益波动及波动差分关系的分析 | 第36-43页 |
| 5.2.1 宽度、深度与股票收益波动的关系 | 第36-40页 |
| 5.2.2 宽度、深度与股票收益波动差分的关系 | 第40-43页 |
| 5.3 价差所含风险因素与收益波动及波动差分关系的分析 | 第43-51页 |
| 5.3.1 价差所含风险因素与股票收益波动水平的关系 | 第44-47页 |
| 5.3.2 价差所含风险因素与股票收益波动差分的关系 | 第47-51页 |
| 6 结论与展望 | 第51-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 6.2 完善我国创业板的对策 | 第52-53页 |
| 6.3 研究展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 300002部分高频交易数据 | 第58-65页 |
