基于违约情形的信用风险模型破产问题的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 经典风险模型及其改进 | 第9-12页 |
| 1.2.1 经典模型介绍 | 第9-11页 |
| 1.2.2 经典模型的改进 | 第11-12页 |
| 1.3 论文研究的主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 相关基本知识 | 第14-20页 |
| 2.1 基础知识介绍 | 第14-15页 |
| 2.2 一般信用风险模型 | 第15-19页 |
| 2.2.1 模型简介 | 第15-16页 |
| 2.2.2 模型的假设及相关定义 | 第16页 |
| 2.2.3 模型的主要结论及其证明 | 第16-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 具有违约情形的信用风险模型 | 第20-33页 |
| 3.1 模型的引入及介绍 | 第20-21页 |
| 3.2 模型的假设条件 | 第21-22页 |
| 3.3 模型的主要结论 | 第22-32页 |
| 3.3.1 有限时间内的生存概率 | 第22-23页 |
| 3.3.2 破产时刻的分布函数 | 第23-25页 |
| 3.3.3 破产前瞬时盈余分布 | 第25-28页 |
| 3.3.4 破产时瞬时余额分布 | 第28-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 常利率下具有违约情形的信用风险模型 | 第33-46页 |
| 4.1 模型的引入及介绍 | 第33-34页 |
| 4.2 模型的主要结论 | 第34-45页 |
| 4.2.1 有限时间内的生存概率 | 第34-35页 |
| 4.2.2 破产时刻的分布函数 | 第35-38页 |
| 4.2.3 破产前瞬时盈余分布 | 第38-41页 |
| 4.2.4 破产时瞬时余额分布 | 第41-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 独立同分布利率下的信用风险模型 | 第46-57页 |
| 5.1 模型的引入及介绍 | 第46-47页 |
| 5.2 模型的主要结论 | 第47-56页 |
| 5.2.1 有限时间内的生存概率 | 第47-49页 |
| 5.2.2 破产时刻的分布函数 | 第49-51页 |
| 5.2.3 破产前瞬时盈余分布 | 第51-54页 |
| 5.2.4 破产时瞬时余额分布 | 第54-56页 |
| 5.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
