| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 创新点摘要 | 第6-9页 |
| 绪论 | 第9-12页 |
| 1.课题的目的和意义 | 第9-10页 |
| 2.国内外的研究现状 | 第10-11页 |
| 3.主要研究内容 | 第11-12页 |
| 第一章 VaR模型理论 | 第12-17页 |
| 1.1 VaR的基本原理 | 第12-13页 |
| 1.1.1 VaR的定义 | 第12页 |
| 1.1.2 正态分布下的VaR | 第12-13页 |
| 1.2 VaR的计算方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 历史模拟法 | 第13-14页 |
| 1.2.2 方差-协方差法 | 第14-15页 |
| 1.2.3 蒙特卡罗模拟法 | 第15页 |
| 1.3 VaR的应用 | 第15-17页 |
| 第二章 GARCH-VaR理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 GARCH模型族基本原理 | 第17-20页 |
| 2.1.1 ARCH模型 | 第17页 |
| 2.1.2 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.1.3 GARCH-M模型 | 第18页 |
| 2.1.4 TGARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.1.5 EGARCH模型 | 第19页 |
| 2.1.6 PGARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.2 GARCH-VaR计算理论 | 第20-21页 |
| 2.2.1 GARCH-VaR在正态分布下的计算 | 第20页 |
| 2.2.2 GARCH-VaR在t分布下的计算 | 第20-21页 |
| 2.2.3 GARCH-VaR在广义误差分布下的计算 | 第21页 |
| 2.3 VaR检验—失败检验法 | 第21-23页 |
| 第三章 基于GARCH-VaR实证分析 | 第23-41页 |
| 3.1 样本的选取 | 第23页 |
| 3.2 上证综指GARCH-VaR的实证分析 | 第23-34页 |
| 3.2.1 收益率序列特征分析 | 第23-27页 |
| 3.2.2 GARCH类模型估计和分析 | 第27-31页 |
| 3.2.3 VaR的计算和检验 | 第31-34页 |
| 3.3 深证成指基于GARCH-VaR的实证分析 | 第34-40页 |
| 3.3.1 深证指数数据统计分析 | 第34-37页 |
| 3.3.2 GARCH模型估计和分析 | 第37-38页 |
| 3.3.3 VaR计算和检验 | 第38-40页 |
| 3.4 实证结论 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 发表的论文目录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |