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基于GARCH-VaR模型的沪、深指数风险度量分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
绪论第9-12页
    1.课题的目的和意义第9-10页
    2.国内外的研究现状第10-11页
    3.主要研究内容第11-12页
第一章 VaR模型理论第12-17页
    1.1 VaR的基本原理第12-13页
        1.1.1 VaR的定义第12页
        1.1.2 正态分布下的VaR第12-13页
    1.2 VaR的计算方法第13-15页
        1.2.1 历史模拟法第13-14页
        1.2.2 方差-协方差法第14-15页
        1.2.3 蒙特卡罗模拟法第15页
    1.3 VaR的应用第15-17页
第二章 GARCH-VaR理论分析第17-23页
    2.1 GARCH模型族基本原理第17-20页
        2.1.1 ARCH模型第17页
        2.1.2 GARCH模型第17-18页
        2.1.3 GARCH-M模型第18页
        2.1.4 TGARCH模型第18-19页
        2.1.5 EGARCH模型第19页
        2.1.6 PGARCH模型第19-20页
    2.2 GARCH-VaR计算理论第20-21页
        2.2.1 GARCH-VaR在正态分布下的计算第20页
        2.2.2 GARCH-VaR在t分布下的计算第20-21页
        2.2.3 GARCH-VaR在广义误差分布下的计算第21页
    2.3 VaR检验—失败检验法第21-23页
第三章 基于GARCH-VaR实证分析第23-41页
    3.1 样本的选取第23页
    3.2 上证综指GARCH-VaR的实证分析第23-34页
        3.2.1 收益率序列特征分析第23-27页
        3.2.2 GARCH类模型估计和分析第27-31页
        3.2.3 VaR的计算和检验第31-34页
    3.3 深证成指基于GARCH-VaR的实证分析第34-40页
        3.3.1 深证指数数据统计分析第34-37页
        3.3.2 GARCH模型估计和分析第37-38页
        3.3.3 VaR计算和检验第38-40页
    3.4 实证结论第40-41页
结论第41-43页
参考文献第43-46页
发表的论文目录第46-47页
致谢第47-48页

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