运用大维随机矩阵理论检验重复ARMA（1,1）模型

中文摘要	第4-5页
英文摘要	第5页
1 引言	第7-9页
1.1 重复时间序列的基本理论	第7页
1.2 大维样本协方差矩阵研究内容回顾	第7-8页
1.3 本文研究内容	第8-9页
2 理论结果	第9-16页
2.1相依数据的大维样本协方差矩阵的线性谱统计量的中心极限定理	第9-10页
2.2 运用大维随机矩阵理论检验重复ARMA(1, 1)模型	第10-16页
3 模拟研究	第16-20页
4 实例应用	第20-22页
5 结语	第22-23页
参考文献	第23-24页
致谢	第24页