| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-16页 |
| 1.1.1 技术背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 金融资产跳跃行为研究现状 | 第13-14页 |
| 1.1.3 中国股票市场现状 | 第14-16页 |
| 1.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法、研究工具、数据来源 | 第18-19页 |
| 1.5 研究框架及结构安排 | 第19-20页 |
| 1.6 研究创新之处 | 第20-22页 |
| 2 文献综述 | 第22-32页 |
| 2.1 金融资产价格跳跃检验研究 | 第22-27页 |
| 2.2 跳跃行为引发机制研究 | 第27-29页 |
| 2.3 研究评述 | 第29-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 3 理论基础及研究设计 | 第32-46页 |
| 3.1 具有微观结构噪声的跳跃估计 | 第32-36页 |
| 3.2 基于预平均方法的日内跳跃行为检验步骤 | 第36-39页 |
| 3.3 跳跃行为引发机制变量选择 | 第39-42页 |
| 3.3.1 宏观经济信息测度 | 第39-40页 |
| 3.3.2 流动性测度 | 第40-41页 |
| 3.3.3 标准化指标 | 第41-42页 |
| 3.4 跳跃行为引发机制模型 | 第42-43页 |
| 3.5 样本选取与数据来源 | 第43-44页 |
| 3.6 本章小结 | 第44-46页 |
| 4 中国股票市场资产价格日内跳跃行为实证分析 | 第46-90页 |
| 4.1 资产价格特征分析 | 第46-49页 |
| 4.2 关键参数θ的选择 | 第49-55页 |
| 4.2.1 关键参数θ合理区间选择 | 第50-52页 |
| 4.2.2 关键参数θ灵敏性分析 | 第52-55页 |
| 4.3 日内跳跃行为实证检验 | 第55-73页 |
| 4.3.1 跳跃行为的基本特征 | 第55-68页 |
| 4.3.2 跳跃行为日内分布特征 | 第68-73页 |
| 4.4 跳跃行为引发机制分析 | 第73-89页 |
| 4.4.1 宏观经济信息冲击与跳跃 | 第74-76页 |
| 4.4.2 流动性信息冲击与跳跃 | 第76-79页 |
| 4.4.3 基于Logistic模型的跳跃行为引发机制研究 | 第79-88页 |
| 4.4.4 跳跃引发机制总结 | 第88-89页 |
| 4.5 本章小结 | 第89-90页 |
| 5 结论与展望 | 第90-94页 |
| 5.1 结论 | 第90-92页 |
| 5.2 不足与展望 | 第92-94页 |
| 参考文献 | 第94-100页 |
| 附录 | 第100-107页 |
| 后记 | 第107-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |