| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·本文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第9-11页 |
| ·关于Lundberg-Cramer经典破产模型及其主要研究成果 | 第9-10页 |
| ·经典模型的推广 | 第10-11页 |
| ·本文的主要研内容 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-21页 |
| ·数学期望及概率公式 | 第12-14页 |
| ·矩母函数 | 第14页 |
| ·随机过程 | 第14-17页 |
| ·负二项分布 | 第17-20页 |
| ·鞅 | 第20-21页 |
| 第三章 常利率复合负二项双险种风险模型的破产概率 | 第21-35页 |
| ·引言 | 第21-22页 |
| ·模型的建立 | 第22-24页 |
| ·几个引理 | 第24-26页 |
| ·保险公司稳定经营的必要条件 | 第26-28页 |
| ·破产概率上界 | 第28-35页 |
| 第四章 常利率复合负二项双险种风险模型的生存概率 | 第35-41页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·无限时生存概率的积分方程 | 第36-38页 |
| ·有限时生存概率的偏微分积分方程 | 第38-41页 |
| 总结和展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间科研成果 | 第46页 |