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常利率复合负二项双险种风险模型研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·本文的研究背景第8-9页
   ·经典风险模型及其推广第9-11页
     ·关于Lundberg-Cramer经典破产模型及其主要研究成果第9-10页
     ·经典模型的推广第10-11页
   ·本文的主要研内容第11-12页
第二章 预备知识第12-21页
   ·数学期望及概率公式第12-14页
   ·矩母函数第14页
   ·随机过程第14-17页
   ·负二项分布第17-20页
   ·鞅第20-21页
第三章 常利率复合负二项双险种风险模型的破产概率第21-35页
   ·引言第21-22页
   ·模型的建立第22-24页
   ·几个引理第24-26页
   ·保险公司稳定经营的必要条件第26-28页
   ·破产概率上界第28-35页
第四章 常利率复合负二项双险种风险模型的生存概率第35-41页
   ·引言第35-36页
   ·无限时生存概率的积分方程第36-38页
   ·有限时生存概率的偏微分积分方程第38-41页
总结和展望第41-42页
参考文献第42-45页
致谢第45-46页
攻读学位期间科研成果第46页

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