| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·相关概念 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 小波分析理论 | 第12-22页 |
| ·小波定义 | 第12页 |
| ·连续小波变换 | 第12-14页 |
| ·连续小波变换的定义 | 第12-13页 |
| ·连续小波变换的性质 | 第13页 |
| ·连续小波变换的逆过程 | 第13-14页 |
| ·离散小波变换 | 第14-15页 |
| ·离散化 | 第14页 |
| ·小波滤波器 | 第14页 |
| ·尺度滤波器 | 第14-15页 |
| ·极大重叠离散小波变换 | 第15-16页 |
| ·多分辨率分析 | 第16-19页 |
| ·尺度函数和尺度空间 | 第17页 |
| ·多分辨率分析定义 | 第17-18页 |
| ·小波空间 | 第18-19页 |
| ·小波方差 | 第19-20页 |
| ·小波方差释义 | 第19页 |
| ·小波方差估计 | 第19-20页 |
| ·小波协方差与互相关 | 第20-22页 |
| ·小波协方差 | 第20-21页 |
| ·小波互相关 | 第21页 |
| ·小波交叉互相关 | 第21-22页 |
| 第三章 基于小波分析的金融高频数据的波动率估计 | 第22-35页 |
| ·波动率 | 第22-23页 |
| ·波动率定义及特征 | 第22页 |
| ·积分波动率 | 第22-23页 |
| ·已实现波动率 | 第23页 |
| ·积分波动率的小波估计 | 第23-25页 |
| ·基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计 | 第25-28页 |
| ·利用不同小波函数估计积分波动率 | 第25-27页 |
| ·不同尺度与积分波动率 | 第27-28页 |
| ·不同抽样频率下积分波动率的小波估计 | 第28-32页 |
| ·金融高频数据的的小波互相关分析 | 第32-35页 |
| 第四章 总结与展望 | 第35-36页 |
| ·总结 | 第35页 |
| ·展望 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |
| 作者简介 | 第43页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第43页 |