| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16-18页 |
| ·论文创新点和局限性 | 第18-19页 |
| 第2章 指数投资概述 | 第19-26页 |
| ·指数投资的概念 | 第19-20页 |
| ·指数投资的主要方法 | 第20-22页 |
| ·完全复制法 | 第20-21页 |
| ·优化复制法 | 第21-22页 |
| ·指数投资的产生与发展 | 第22-23页 |
| ·指数投资的流程 | 第23-26页 |
| 第3章 跟踪误差概述 | 第26-31页 |
| ·跟踪误差的定义 | 第26页 |
| ·跟踪误差的计量 | 第26-28页 |
| ·跟踪误差的特征 | 第28-29页 |
| ·跟踪误差的影响因素 | 第29-30页 |
| ·跟踪误差在指数投资中的作用 | 第30-31页 |
| 第4章 基于跟踪误差最小化的指数投资策略——理论分析 | 第31-36页 |
| ·动态聚类法 | 第31-32页 |
| ·动态聚类法定义 | 第31页 |
| ·动态聚类法效果检验 | 第31-32页 |
| ·遗传算法 | 第32-34页 |
| ·跟踪误差最小化资金配置模型 | 第34-36页 |
| 第5章 跟踪误差最小化模型设计——实证研究 | 第36-49页 |
| ·目标指数的选择 | 第36-38页 |
| ·动态聚类构造投资组合 | 第38-43页 |
| ·动态聚类法步骤 | 第38-39页 |
| ·动态聚类法实证分析 | 第39-42页 |
| ·单因素方差分析法检验动态聚类效果 | 第42-43页 |
| ·基于遗传算法的跟踪误差最小化模型实证分析 | 第43-46页 |
| ·遗传算法步骤 | 第43-44页 |
| ·基于遗传算法的实证分析 | 第44-46页 |
| ·实证结果分析 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |