| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·论文的背景及意义 | 第8页 |
| ·期权定价理论近期的发展 | 第8-9页 |
| ·本文的工作 | 第9-11页 |
| 第2章 期权定价的基本理论 | 第11-30页 |
| ·预备知识 | 第11-18页 |
| ·股票及其衍生产品 | 第11页 |
| ·股票价格模型 | 第11-17页 |
| ·期权的定义及分类 | 第17-18页 |
| ·二叉树图定价 | 第18-20页 |
| ·基于B-S公式的期权定价模型 | 第20-25页 |
| ·B-S公式的推导 | 第20-23页 |
| ·B-S模型的解析方法 | 第23-24页 |
| ·基于B-S公式的美式期权边界条件 | 第24-25页 |
| ·B-S公式的有限差分解法 | 第25-27页 |
| ·蒙特卡罗仿真定价方法 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 连续支付红利与支付固定金额红利的美式期权在考虑交易费用的随机市场模型下定价 | 第30-40页 |
| ·概述 | 第30-31页 |
| ·二叉树模型求解 | 第31-32页 |
| ·利用有限差分法求解 | 第32-38页 |
| ·随机市场模型下支付固定金额红利的美式期权定价 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 支付固定比例红利的美式期权在考虑交易费用的随机市场模型下定价 | 第40-49页 |
| ·概述 | 第40-41页 |
| ·二叉树图定价 | 第41-46页 |
| ·蒙特卡罗仿真定价法 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |