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随机市场模型下基于红利和交易费用的美式期权定价

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第8-11页
   ·论文的背景及意义第8页
   ·期权定价理论近期的发展第8-9页
   ·本文的工作第9-11页
第2章 期权定价的基本理论第11-30页
   ·预备知识第11-18页
     ·股票及其衍生产品第11页
     ·股票价格模型第11-17页
     ·期权的定义及分类第17-18页
   ·二叉树图定价第18-20页
   ·基于B-S公式的期权定价模型第20-25页
     ·B-S公式的推导第20-23页
     ·B-S模型的解析方法第23-24页
     ·基于B-S公式的美式期权边界条件第24-25页
   ·B-S公式的有限差分解法第25-27页
   ·蒙特卡罗仿真定价方法第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 连续支付红利与支付固定金额红利的美式期权在考虑交易费用的随机市场模型下定价第30-40页
   ·概述第30-31页
   ·二叉树模型求解第31-32页
   ·利用有限差分法求解第32-38页
   ·随机市场模型下支付固定金额红利的美式期权定价第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 支付固定比例红利的美式期权在考虑交易费用的随机市场模型下定价第40-49页
   ·概述第40-41页
   ·二叉树图定价第41-46页
   ·蒙特卡罗仿真定价法第46-48页
   ·本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-52页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第52-53页
致谢第53页

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