| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·论文的结构安排 | 第16-17页 |
| 2 证券投资基金和股票市场波动的相关理论 | 第17-27页 |
| ·证券投资基金的基本概念和股市波动性的度量 | 第17-20页 |
| ·我国证券投资基金的特征和发展状况 | 第17-20页 |
| ·股票市场波动性特征及基金对股票市场的影响分析 | 第20-27页 |
| ·股票市场的波动性特征 | 第20-22页 |
| ·股市波动性的衡量 | 第22-24页 |
| ·证券投资基金对股票市场波动的影响 | 第24-27页 |
| 3 实证模型及方法简介 | 第27-33页 |
| ·SVAR模型 | 第27-28页 |
| ·BEKK-MVGARCH模型 | 第28-29页 |
| ·动态面板回归模型 | 第29-33页 |
| 4 证券投资基金与股票市场波动性的实证分析 | 第33-57页 |
| ·基于宏观层面的证券投资基金与股票市场波动性的实证分析 | 第33-39页 |
| ·数据的选取及模型的构建 | 第33-35页 |
| ·数据稳定性和协整检验 | 第35-36页 |
| ·SVAR模型估计和格兰杰因果关系检验 | 第36-37页 |
| ·基于BEKK—MVGARCH模型分析股票市场波动溢出效应 | 第37-39页 |
| ·基于微观层面的证券投资基金与股票市场波动性的实证分析 | 第39-44页 |
| ·指标和数据的选取 | 第39-40页 |
| ·模型的构建 | 第40-44页 |
| ·基于投资行为层面的证券投资基金与股市市场波动性的实证分析 | 第44-57页 |
| ·我国证券投资基金羊群效应对股市波动性的影响研究 | 第44-50页 |
| ·证券投资基金的正反馈效应与股票市场波动之间的关系 | 第50-57页 |
| 5 主要结论与政策建议 | 第57-59页 |
| ·研究结论 | 第57页 |
| ·政策建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
