我国商业银行同业拆借利率风险实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究方法和结构框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·结构框架 | 第13-14页 |
| ·本文创新和不足 | 第14-15页 |
| 2 银行间同业拆借市场综述 | 第15-21页 |
| ·同业拆借相关概念 | 第15页 |
| ·同业拆借市场发展历程 | 第15-18页 |
| ·国外的经验 | 第15-16页 |
| ·我国的发展历程 | 第16-17页 |
| ·我国银行间同业拆借市场的特点 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行面临的Shibor风险 | 第18-20页 |
| ·本文数据选取说明 | 第20-21页 |
| 3 利率风险度量方法 | 第21-27页 |
| ·利率敏感性缺口分析方法 | 第21-22页 |
| ·VaR方法 | 第22-26页 |
| ·非参数法 | 第23-24页 |
| ·参数法 | 第24-26页 |
| ·VaR模型的优缺点 | 第26-27页 |
| ·VaR模型的优点 | 第26页 |
| ·VaR模型的缺点 | 第26-27页 |
| 4 商业银行利率风险的实证研究 | 第27-39页 |
| ·利率敏感性缺口模型分析银行利率风险 | 第27-28页 |
| ·VaR方法估计商业银行的利率风险 | 第28-37页 |
| ·模型的前提假设检验 | 第28-33页 |
| ·GARCH实证模型 | 第33-35页 |
| ·后验测试 | 第35-37页 |
| ·VaR值计算 | 第37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-39页 |
| 5 完善我国商业银行同业拆借利率风险管理的建议 | 第39-44页 |
| ·加强对Shibor变化趋势的判断能力 | 第39-40页 |
| ·合理地运用衍生工具规避利率风险 | 第40页 |
| ·建立我国的利率风险管理数据库 | 第40-41页 |
| ·合理运用风险度量模型 | 第41页 |
| ·商业银行建立完善的风险管控机制 | 第41-42页 |
| ·加快商业银行业务转型 | 第42-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
