| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·金融波动研究成果 | 第9-10页 |
| ·符号时间序列分析综述 | 第10-11页 |
| ·小波多分辨分析综述 | 第11-12页 |
| ·论文研究内容与基本框架 | 第12-13页 |
| ·论文研究内容 | 第12页 |
| ·论文框架 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-15页 |
| 第二章 符号时间序列分析方法 | 第15-24页 |
| ·时间序列符号化 | 第15-16页 |
| ·符号时间序列分析 | 第16-18页 |
| ·符号序列的编码 | 第16-17页 |
| ·子序列长度的选取 | 第17页 |
| ·符号序列分析 | 第17-18页 |
| ·符号时间序列的统计分析 | 第18-23页 |
| ·符号序列直方图 | 第18-19页 |
| ·符号序列秩次图 | 第19-21页 |
| ·欧几里得范数与 2统计量 | 第21页 |
| ·相对熵 | 第21-22页 |
| ·秩次距离 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 小波多分辨分析 | 第24-30页 |
| ·小波与小波变换 | 第24-25页 |
| ·离散小波变换与框架 | 第25-26页 |
| ·多分辨分析 | 第26-27页 |
| ·塔式算法 | 第27-28页 |
| ·小波的分解 | 第27-28页 |
| ·小波的重构 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第四章 多尺度金融波动变化模式分析 | 第30-40页 |
| ·“已实现”波动 | 第30页 |
| ·中国股市“已实现”波动序列的小波多分辨分析 | 第30-32页 |
| ·“已实现”波动细节分量的符号分析 | 第32-34页 |
| ·“已实现”波动序列符号化 | 第32-33页 |
| ·“已实现”波动序列子序列长度的选取 | 第33-34页 |
| ·“已实现”波动各尺度分量主要模式与异常模式分析 | 第34-38页 |
| ·“已实现”波动各尺度分量的符号直方图 | 第34-36页 |
| ·“已实现”波动各尺度分量变化模式分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 多尺度金融波动差异性分析 | 第40-49页 |
| ·上海股票市场多尺度差异性分析 | 第40-42页 |
| ·上证综指“已实现”波动的多尺度秩次图 | 第40-42页 |
| ·上证综指“已实现”波动多尺度差异性分析 | 第42页 |
| ·深圳股票市场多尺度差异性分析 | 第42-45页 |
| ·深证成指“已实现”波动的多尺度秩次图 | 第43-44页 |
| ·深证成指“已实现”波动多尺度差异性分析 | 第44-45页 |
| ·上证综指与深证成指的差异性分析 | 第45-47页 |
| ·上证综指与深证成指“已实现”波动的多尺度秩次图 | 第45-47页 |
| ·上证综指与深证成指“已实现”波动多尺度差异性分析 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |