我国有色金属期货市场的效率研究--以铜、铝、锌为样本
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 图表索引 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关文献研究综述 | 第12-15页 |
| ·国外相关文献研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内相关文献研究综述 | 第13-14页 |
| ·述评 | 第14-15页 |
| ·研究的基本内容、方法、创新与不足之处 | 第15-17页 |
| ·研究的基本方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2 我国有色金属期货市场发展概览 | 第17-21页 |
| ·有色金属期货市场发展的必要性 | 第17-18页 |
| ·我国有色金属期货市场运行的效率体现 | 第18-21页 |
| ·期货市场效率的界定 | 第18-19页 |
| ·我国有色金属期货市场的效率体现 | 第19-21页 |
| 3 实证结果与分析 | 第21-34页 |
| ·数据来源及处理 | 第21页 |
| ·期货价格与现货价格走势图 | 第21-23页 |
| ·无套利定价分析 | 第23页 |
| ·平稳性检验 | 第23-25页 |
| ·平稳时间序列及单位根检验概述 | 第23-24页 |
| ·平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·协整检验 | 第25-27页 |
| ·Johansen 协整检验技术理论阐释 | 第25-26页 |
| ·Johansen 协整检验实证分析 | 第26-27页 |
| ·最优滞后阶数的确定 | 第27-28页 |
| ·VAR 模型的稳定性 | 第28页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第28-30页 |
| ·Granger 因果关系检验理论概述 | 第28-29页 |
| ·Granger 因果关系检验实证分析 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第30-34页 |
| ·脉冲响应理论阐释 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数（IRF）实证分析 | 第31-34页 |
| 4 结论与政策建议 | 第34-39页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| ·政策建议 | 第35-39页 |
| ·加快期货立法、完善期货市场监管 | 第35-36页 |
| ·进一步完善交易制度和交割制度 | 第36页 |
| ·优化市场结构并大力发展机构投资者 | 第36-37页 |
| ·争取大宗商品定价的话语权 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
