摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 前言 | 第9-13页 |
·研究背景 | 第9页 |
·国内外研究现状 | 第9-11页 |
·本文的主要内容 | 第11页 |
·研究的目的与意义 | 第11-13页 |
第二章 预备知识 | 第13-17页 |
·符号与变量 | 第13页 |
·概念和引理 | 第13-17页 |
·含预设兑换率期权 | 第13-14页 |
·Ito引理 | 第14页 |
·Sturm-Liouville问题 | 第14-15页 |
·Poisson公式 | 第15页 |
·最优控制问题 | 第15页 |
·动态规划原理 | 第15-16页 |
·HJB方程 | 第16-17页 |
第三章 含预设兑换率的外汇障碍期权的定价 | 第17-26页 |
·基本假设 | 第17页 |
·模型建立 | 第17-18页 |
·模型求解 | 第18-23页 |
·模型分析、数值算例及经济解释 | 第23-26页 |
第四章 带重置条款的含预设兑换率外汇期权定价 | 第26-36页 |
·重置条款为多个时间点多个重置条件下的期权定价模型 | 第26-31页 |
·基本假设 | 第26页 |
·模型建立 | 第26-27页 |
·模型的结论和证明 | 第27-31页 |
·数据分析 | 第31页 |
·重置条款在连续时间下多个重置条件下的期权定价模型 | 第31-36页 |
·模型的建立 | 第31-32页 |
·模型的结论和证明 | 第32-36页 |
第五章 含预设兑换率的外汇期权的无差别定价 | 第36-44页 |
·基本假设 | 第36页 |
·模型建立 | 第36-37页 |
·模型的结论和证明 | 第37-39页 |
·模型分析、数值算例及经济解释 | 第39-44页 |
第六章 结论与展望 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |