| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-17页 |
| ·维纳过程 | 第13页 |
| ·伊藤公式 | 第13-14页 |
| ·动态规划原理 | 第14-15页 |
| ·HJB方程的推导 | 第15-17页 |
| 第三章 HJB方程在可违约期权交易策略中的应用 | 第17-28页 |
| ·建立数学模型 | 第17页 |
| ·粘性解的存在性 | 第17-19页 |
| ·数值计算 | 第19-23页 |
| ·最优执行策略 | 第20页 |
| ·边界条件 | 第20页 |
| ·有限差分格式 | 第20页 |
| ·数值算例分析 | 第20-23页 |
| ·模型推广 | 第23-28页 |
| 第四章 HJB方程在股票交易策略中的应用 | 第28-35页 |
| ·建立数学模型 | 第28-29页 |
| ·粘性解的存在性 | 第29-31页 |
| ·数值计算 | 第31-35页 |
| ·最优执行策略 | 第31页 |
| ·边界条件 | 第31页 |
| ·有限差分格式 | 第31-32页 |
| ·数值算例分析 | 第32-35页 |
| 第五章 总结与展望 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 在学期间完成论文情况 | 第41页 |