| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-11页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-11页 |
| ·研究思路和方法 | 第11页 |
| ·文章创新点 | 第11-12页 |
| ·文章结构 | 第12-13页 |
| 2 股指期货的概述 | 第13-21页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第13页 |
| ·股指期货产生和发展 | 第13-15页 |
| ·股指期货的功能 | 第15-16页 |
| ·股指期货的风险 | 第16-17页 |
| ·沪深 300 股指期货的介绍 | 第17-21页 |
| ·沪深 300 股指期货的上市背景 | 第17-18页 |
| ·沪深 300 股指期货合约 | 第18-19页 |
| ·沪深 300 股指期货上市以来的运行状况 | 第19-21页 |
| 3 衡量股票波动性的模型介绍 | 第21-28页 |
| ·股票波动性 | 第21页 |
| ·股票波动性的评价指标 | 第21-22页 |
| ·股指期货与股指现货价格关联性的理论概述 | 第22-23页 |
| ·衡量股票波动的模型介绍 | 第23-28页 |
| ·ARCH 模型 | 第23-24页 |
| ·GARCH 模型 | 第24-25页 |
| ·其他 ARCH 族模型 | 第25-28页 |
| 4 沪深 300 股指期货对股指波动性影响的实证分析 | 第28-50页 |
| ·数据选取 | 第28-29页 |
| ·描述统计 | 第29-30页 |
| ·股指期货与指数现货关联性分析 | 第30-36页 |
| ·基于股指期货和指数现货的描述 | 第31-32页 |
| ·计算基差率 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果关系分析 | 第33-36页 |
| ·股票指数的波动性研究 | 第36-48页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·ARMA 模型识别 | 第37-39页 |
| ·ARCH 效应的检验 | 第39-40页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第40-44页 |
| ·非对称 EGARCH 模型的建立 | 第44-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 5 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |