| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·实践意义 | 第9-10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·论文结构安排 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 2 我国上市银行的经营 | 第18-37页 |
| ·我国上市银行情况介绍 | 第18-19页 |
| ·商业银行经营评价 | 第19-28页 |
| ·绩效指标介绍 | 第19-20页 |
| ·指标意义 | 第20-24页 |
| ·数据描述 | 第24-28页 |
| ·上市商业银行因子分析和聚类分析 | 第28-32页 |
| ·因子分析和聚类分析 | 第28-30页 |
| ·聚类分析的计算方法 | 第30-32页 |
| ·利用因子得分的聚类分析结果 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 3 在险价值（VAR）及 GARCH 模型思想介绍 | 第37-46页 |
| ·在险价值的含义 | 第37-39页 |
| ·影响在险价值计算的因素 | 第39-40页 |
| ·在险价值的计算方法 | 第40-43页 |
| ·GARCH 介绍 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 4 实证分析 | 第46-54页 |
| ·数据解释 | 第46页 |
| ·收益率分布检验方法及结果 | 第46-48页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第48-53页 |
| ·随机过程的平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·对数收益率相关性检验方法及结果 | 第49-50页 |
| ·对数收益率波动模型建立 | 第50-52页 |
| ·基于 GARCH 模型分析法的在险价值计算 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 5 结论 | 第54-56页 |
| ·论文结论 | 第54-55页 |
| ·政策及建议 | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |