| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·期权的研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状及进展 | 第11-14页 |
| ·主要研究内容与章节安排 | 第14-16页 |
| 第2章 期权及其定价理论 | 第16-26页 |
| ·期权的基本概念 | 第16-17页 |
| ·期权价格的基本组成及定价基本原则 | 第17-19页 |
| ·期权价格的组成 | 第17-18页 |
| ·期权价格的影响因素分析 | 第18-19页 |
| ·期权定价的基本理论 | 第19-25页 |
| ·布朗运动与鞅 | 第19-23页 |
| ·It 积分 | 第23-24页 |
| ·内积及不等式的定义 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 自由边界的参数估计法 | 第26-38页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·美式期权定价模型介绍 | 第26-30页 |
| ·期权价格的界 | 第30-33页 |
| ·自由边界的参数估计模型 | 第33-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 美式期权的 BLACK-SCHOLES 方法及鞅 | 第38-48页 |
| ·引言 | 第38页 |
| ·期权的 Black-Scholes 模型 | 第38-41页 |
| ·布朗运动中的鞅构造理论 | 第41-45页 |
| ·美式期权定价 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |