| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 选题背景 | 第8-10页 |
| 第二节 研究意义和目的 | 第10-11页 |
| 第三节 研究架构 | 第11-12页 |
| 第四节 主要创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-26页 |
| 第一节 动量效应和反转效应的文献综述 | 第13-19页 |
| 第二节 关于证券分析师评级信息含量的文献综述 | 第19-22页 |
| 第三节 解释动量和反转效应的理论视角 | 第22-26页 |
| 第三章 研究方法与理论模型 | 第26-29页 |
| 第一节 事件研究法 | 第26页 |
| 第二节 模型选取 | 第26-29页 |
| 第四章 实证内容 | 第29-43页 |
| 第一节 确定样本 | 第29-30页 |
| 第二节 描述性统计分析 | 第30-33页 |
| 第三节 股价大幅波动后的动量效应和反转效应检验 | 第33-38页 |
| 第四节 分析师评级报告的信息含量检验 | 第38-43页 |
| 第五章 结论与讨论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |