指数基金与指数的相依性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·创新与不足 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第10-11页 |
| ·本文不足 | 第11页 |
| ·文章结构 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-16页 |
| ·Copula理论概述 | 第13页 |
| ·Copula函数参数估计方法 | 第13页 |
| ·Copula函数优劣选择 | 第13-14页 |
| ·Copula函数应用综述 | 第14-16页 |
| 3 理论基础 | 第16-23页 |
| ·Copula函数的定义与基本性质 | 第16-22页 |
| ·边缘分布的选择 | 第17页 |
| ·常用Copula函数与性质 | 第17-22页 |
| ·Copula模型检验和评价 | 第22-23页 |
| 4 模型构建 | 第23-38页 |
| ·边缘分布选择 | 第24-27页 |
| ·静态相依结构 | 第27-30页 |
| ·动态相依结构 | 第30-37页 |
| ·窗口长度选择 | 第37-38页 |
| 5 指数基金与指数的相依结构实证研究 | 第38-50页 |
| ·数据选取及分析 | 第39-41页 |
| ·相依性分析 | 第41-48页 |
| ·静态相依结构 | 第41-44页 |
| ·动态相依结构 | 第44-48页 |
| ·实证结果小结 | 第48-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
