| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-12页 |
| 一、 选题背景 | 第9-11页 |
| 二、 研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-19页 |
| 一、 国外研究动态及发展趋势 | 第12-14页 |
| 二、 国内研究动态及发展趋势 | 第14-19页 |
| 第三节 论文的创新点与基本框架 | 第19-21页 |
| 一、 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 二、 本文的基本框架 | 第20-21页 |
| 第二章 我国商业银行个人理财产品市场风险防范中存在的问题 | 第21-29页 |
| 第一节 风险含义的界定及个人理财产品的分类 | 第21-24页 |
| 一、 风险含义的界定 | 第21页 |
| 二、 个人理财产品的分类 | 第21-24页 |
| 第二节 银行方面存在的问题 | 第24-26页 |
| 一、 商业银行缺乏全面风险管理理念 | 第24-25页 |
| 二、 商业银行个人理财业务风险防范的内控机制不够健全 | 第25页 |
| 三、 商业银行理财从业人员比较匮乏 | 第25-26页 |
| 四、 商业银行风险计量手段单一且不注重数据的收集 | 第26页 |
| 第三节 监管方面存在的问题 | 第26-27页 |
| 一、 理财产品的信息披露制度不完善，缺乏相应的风险评级机构 | 第26-27页 |
| 二、 监管机构对个人理财产品的市场准入门槛没有明确的界定 | 第27页 |
| 三、 监管方面的法律法规不健全 | 第27页 |
| 第四节 投资者方面存在的问题 | 第27-28页 |
| 一、 投资者风险防范意识薄弱 | 第27-28页 |
| 二、 投资者理财知识匮乏 | 第28页 |
| 第五节 其它方面存在的问题 | 第28-29页 |
| 第三章 商业银行个人理财产品市场风险识别及驱动因素分析 | 第29-41页 |
| 第一节 利率风险及驱动因素 | 第29-34页 |
| 一、 利率风险的识别 | 第29-33页 |
| 二、 驱动因素分析 | 第33-34页 |
| 第二节 汇率风险及驱动因素 | 第34-36页 |
| 一、 汇率风险的识别 | 第34-35页 |
| 二、 驱动因素分析 | 第35-36页 |
| 第三节 股票价格风险及驱动因素 | 第36-38页 |
| 一、 股票价格风险的识别 | 第36-38页 |
| 二、 驱动因素分析 | 第38页 |
| 第四节 、商品价格风险及驱动因素 | 第38-41页 |
| 一、 商品价格风险的识别 | 第38-39页 |
| 二、 驱动因素分析 | 第39-41页 |
| 第四章 商业银行个人理财产品市场风险度量 | 第41-61页 |
| 第一节 市场风险度量方法介绍 | 第41-46页 |
| 一、 VAR 计量方法简介 | 第41-43页 |
| 二、 久期与凸性 | 第43-46页 |
| 第二节 利用久期与凸性度量利率风险 | 第46-52页 |
| 一、 简要说明 | 第46页 |
| 二、 利用修正久期度量固定收益类个人理财产品的利率风险 | 第46-49页 |
| 三、 数款个人理财产品利率风险量化分析 | 第49-52页 |
| 第三节 利用历史模拟法度量汇率风险 | 第52-56页 |
| 一、 简要说明 | 第52-53页 |
| 二、 汇率风险度量 | 第53-56页 |
| 第四节 利用历史模拟法度量商品价格风险 | 第56-60页 |
| 一、 简要说明 | 第56-58页 |
| 二、 价格风险度量 | 第58-60页 |
| 第五节 个人理财产品股票价格风险定性分析 | 第60-61页 |
| 第五章 我国商业银行个人理财产品市场风险防范的相关建议 | 第61-72页 |
| 第一节 银行方面的防范措施 | 第61-66页 |
| 一、 强化银行自身全面风险管理的理念 | 第61页 |
| 二、 健全商业银行内控机制防范个人理财产品市场风险 | 第61-62页 |
| 三、 打造专业的市场风险管理人才队伍 | 第62页 |
| 四、 建立风险监测体系实时监测风险因子 | 第62-63页 |
| 五、 利用金融衍生工具防范市场风险 | 第63-66页 |
| 第二节 监管方面的防范措施 | 第66-70页 |
| 一、 建立独立的第三方评级机构 | 第66-68页 |
| 二、 加大对个人理财产品市场监管的力度 | 第68页 |
| 三、 明确个人理财产品的市场准入门槛并完善信息披露制度 | 第68-69页 |
| 四、 完善我国理财行业风险管理的相关法律法规 | 第69-70页 |
| 第三节 投资者方面的防范措施 | 第70-71页 |
| 一、 强化风险防范意识 | 第70页 |
| 二、 完善自身的理财知识 | 第70-71页 |
| 第四节 其它方面的防范措施 | 第71-72页 |
| 第六章 总结 | 第72-73页 |
| 第一节 研究总结 | 第72页 |
| 第二节 不足之处 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 本人在学期间发表的研究成果 | 第77页 |
