基于Copula理论的上证指数与房地产指数研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究内容和论文结构 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·论文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 Copula理论简介 | 第13-21页 |
| ·Copula定义及其基本性质 | 第13-18页 |
| ·二元Copula函数的定义及性质 | 第13-15页 |
| ·多元Copula函数 | 第15-17页 |
| ·条件Copula函数 | 第17-18页 |
| ·常用的Copula函数 | 第18-21页 |
| ·正态Copula函数 | 第18页 |
| ·t-Copula函数 | 第18-19页 |
| ·Archimedean Copula函数 | 第19-21页 |
| 第三章 Copula函数的相关性度量 | 第21-26页 |
| ·Pearson相关性度量 | 第21页 |
| ·Kendall相关性度量 | 第21-22页 |
| ·Spearman相关性度量 | 第22-23页 |
| ·尾部相关性度量 | 第23-26页 |
| 第四章 基于Copula函数的建模研究 | 第26-30页 |
| ·构建Copula模型 | 第26页 |
| ·Copula模型的估计与检验 | 第26-28页 |
| ·极大似然估计(MLE) | 第26-27页 |
| ·分步估计(IFM估计) | 第27页 |
| ·非参数核估计 | 第27-28页 |
| ·模型的检验和评价 | 第28-29页 |
| ·K-S检验 | 第28页 |
| ·χ~2检验 | 第28-29页 |
| ·模型评价 | 第29-30页 |
| 第五章 实证分析 | 第30-36页 |
| ·数据的选取和预处理 | 第30页 |
| ·选择合理的Copula函数 | 第30-32页 |
| ·参数估计 | 第32-34页 |
| ·秩相关系数估计 | 第34页 |
| ·模型评价 | 第34-36页 |
| 第六章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
