| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·相关研究现状概述 | 第9-11页 |
| ·国外研究成果 | 第9-10页 |
| ·国内研究成果 | 第10-11页 |
| ·研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 第二章 相关基础知识 | 第12-15页 |
| ·相关概念、定理 | 第12-13页 |
| ·符号说明 | 第13-14页 |
| ·基本假设 | 第14-15页 |
| 第三章 期权定价模型 | 第15-18页 |
| ·Black-Scholes-Merton模型 | 第15-16页 |
| ·二叉树模型 | 第16-18页 |
| 第四章 离散算术平均亚式期权定价 | 第18-30页 |
| ·亚式期权简介 | 第18-19页 |
| ·具有固定执行价格的离散算术平均欧式亚式期权的定价 | 第19-29页 |
| ·离散算术平均欧式亚式期权定价的二叉树方法 | 第19-23页 |
| ·离散算术平均欧式亚式期权的近似解析定价方法 | 第23-29页 |
| ·具有固定执行价格的离散算术平均美式亚式期权的定价 | 第29-30页 |
| ·离散算术平均美式亚式期权定价的二叉树方法 | 第29页 |
| ·离散算术平均美式亚式期权的近似解析定价方法 | 第29-30页 |
| 第五章 结论与展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |