我国商业银行信用风险宏观压力测试研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-19页 |
| ·关于商业银行信用风险度量研究 | 第14-16页 |
| ·关于商业银行压力测试的国内外研究 | 第16-19页 |
| ·研究思路和内容以及创新点 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·本文的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 商业银行信用风险与压力测试理论及方法研究 | 第22-33页 |
| ·商业银行信用风险理论 | 第22-25页 |
| ·信用风险的定义 | 第22-23页 |
| ·信用风险的经济学原理 | 第23-24页 |
| ·信用风险的特点 | 第24-25页 |
| ·商业银行信用风险度量方法 | 第25-29页 |
| ·压力测试理论 | 第29-31页 |
| ·压力测试的定义 | 第29-30页 |
| ·压力测试的分类 | 第30-31页 |
| ·压力测试方法 | 第31-33页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险宏观压力测试模型构建 | 第33-45页 |
| ·CPV 模型 | 第33-34页 |
| ·宏观压力测试模型的构建 | 第34-35页 |
| ·变量选取和数据的收集及处理 | 第35-39页 |
| ·变量选取 | 第35-39页 |
| ·数据处理 | 第39页 |
| ·模型的参数估计 | 第39-43页 |
| ·参数估计结果分析 | 第43-45页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险宏观压力测试实证研究 | 第45-54页 |
| ·敏感性压力测试 | 第45-47页 |
| ·情景压力测试 | 第47-52页 |
| ·关于 GDP 增长率的压力情景设定 | 第47-48页 |
| ·其它宏观经济变量的压力情景设定 | 第48-51页 |
| ·宏观压力测试执行 | 第51-52页 |
| ·“十二五”时期的宏观压力测试 | 第52页 |
| ·两种压力测试方法的比较分析 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 A 参与课题 | 第60-61页 |
| 附录 B 原始数据 | 第61-63页 |
| 附录 C 处理之后数据 | 第63-65页 |
| 附录 D 情景压力测试结果 | 第65页 |
