| 摘要 | 第1-7页 |
| abstract | 第7-12页 |
| 0 引言 | 第12-22页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·总结 | 第17-18页 |
| ·本文的研究内容及拟解决的关键问题 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第18页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第18-19页 |
| ·本文的研究方法及结构安排 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·技术路线 | 第19-21页 |
| ·本文的创新点及不足 | 第21-22页 |
| ·创新点 | 第21页 |
| ·不足之处 | 第21-22页 |
| 1 股指期货套期保值的基本理论 | 第22-35页 |
| ·股指期货的有关理论 | 第22-26页 |
| ·股指期货的概念 | 第22页 |
| ·股指期货特点 | 第22-23页 |
| ·股指期货的功能 | 第23-24页 |
| ·股指期货的风险分析 | 第24-26页 |
| ·套期保值的有关理论 | 第26-35页 |
| ·套期保值的概念 | 第26页 |
| ·套期保值的经济学原理 | 第26页 |
| ·套期保值的类型 | 第26-27页 |
| ·股指期货套期保值的步骤 | 第27-30页 |
| ·基差理论概述 | 第30-32页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第32-35页 |
| 2. 我国股指期货发展状况分析 | 第35-40页 |
| ·我国内地股指期货发展状况分析 | 第35-37页 |
| ·沪深 300 指数与沪深 300 股指期货概述 | 第37-40页 |
| ·沪深 300 指数概述 | 第37页 |
| ·沪深 300 沪指期货概述 | 第37-40页 |
| 3 股指期货套期保值的效果评价模型的构建 | 第40-46页 |
| ·股指期货套期保值效果评价模型 | 第40-42页 |
| ·风险最小化套期保值模型 | 第40页 |
| ·效用最大化套期保值模型 | 第40-42页 |
| ·单位风险补偿最大化套期保值模型 | 第42页 |
| ·基于风险最小化套期保值模型的股指期货套期保值效果估计 | 第42-46页 |
| ·基于风险最小化套期保值模型的股指期货套期保值比率的估计 | 第42-44页 |
| ·基于风险最小化套期保值模型的股指期货套期保值效率的估计 | 第44-46页 |
| 4 我国沪深 300 股指期货套期保值效果的实证分析 | 第46-71页 |
| ·数据的来源及处理 | 第46页 |
| ·沪深 300 指数与沪深 300 股指期货的关联性分析 | 第46-53页 |
| ·沪深 300 指数与沪深 300 股指期货的描述性统计分析 | 第46-50页 |
| ·沪深 300 指数与沪深 300 股指期货的关联性分析 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| ·沪深 300 股指期货套期保值效果评价指标的确定 | 第53-64页 |
| ·基于简单回归模型（OLS）的股指期货套期保值效果评价指标的确定 | 第54-56页 |
| ·基于双变量自回归模型（B-VAR）的股指期货套期保值效果评价指标的确定 | 第56-58页 |
| ·基于广义自回归条件异方差模型（GARCH）股指期货套期保值效果评价指标的确定 | 第58-63页 |
| ·各种模型套期保值效果评价指标的比较分析 | 第63-64页 |
| ·沪深 300 股指期货套期保值效果影响因素分析 | 第64-71页 |
| ·投资组合关联性对股指期货套期保值效果的影响分析 | 第64-66页 |
| ·套期保值期货合约对股指期货套期保值效果的影响分析 | 第66-68页 |
| ·套期保值期限对股指期货套期保值效果的影响分析 | 第68-71页 |
| 5 结论与展望 | 第71-73页 |
| ·结论 | 第71-72页 |
| ·下一步工作展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简历 | 第78页 |
| 发表的学术论文 | 第78页 |
