我国存款准备金率变动对上市商业银行股价影响的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 0 引言 | 第11-30页 |
| ·选题背景 | 第11-14页 |
| ·宏观经济状况 | 第11-12页 |
| ·政策调控状况 | 第12-13页 |
| ·股票市场状况 | 第13-14页 |
| ·选题意义与目的 | 第14-15页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·选题目的 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-24页 |
| ·国外文献综述 | 第15-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第24-27页 |
| ·干预模型简介 | 第24-26页 |
| ·差分自回归移动平均模型简介 | 第26-27页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第27-29页 |
| ·研究内容 | 第27-28页 |
| ·技术路线 | 第28-29页 |
| ·可能创新之处 | 第29-30页 |
| 1 存款准备金制度概述 | 第30-42页 |
| ·存款准备金相关内容 | 第30-35页 |
| ·存款准备金制度的基本内涵 | 第30-31页 |
| ·法定存款准备金率调整的作用分析 | 第31-34页 |
| ·法定存款准备金率作为货币政策工具的优缺点 | 第34-35页 |
| ·国内外存款准备金制度的运用概况 | 第35-41页 |
| ·国外存款准备金制度的发展历程 | 第35-37页 |
| ·存款准备金制度在我国的具体实践 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 2 存款准备金率变动对股市影响的传导机制研究 | 第42-48页 |
| ·货币政策传导机制的传统理论 | 第42-45页 |
| ·累积过程理论 | 第42-43页 |
| ·利率传导理论 | 第43页 |
| ·货币学派的相关理论 | 第43-44页 |
| ·信贷传导理论 | 第44-45页 |
| ·存款准备金率变动对股市作用的传导机制 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 3 存款准备金率变动对银行业影响的理论分析 | 第48-51页 |
| ·对银行业流动性的影响 | 第48-49页 |
| ·对银行业盈利水平的影响 | 第49-50页 |
| ·对银行业自身管理的影响 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 4 实证模型的设计与建立 | 第51-66页 |
| ·变量描述与建模思路 | 第51页 |
| ·样本数据的选取 | 第51-56页 |
| ·实证过程 | 第56-65页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第56-58页 |
| ·ARIMA 模型的识别与定阶 | 第58-62页 |
| ·ARIMA 模型的检验 | 第62-63页 |
| ·ARIMA 模型的预测 | 第63-64页 |
| ·干预模型变量参数估计 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 5 实证结果分析 | 第66-74页 |
| ·实证研究结果 | 第66-72页 |
| ·结果分析 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 6 结论及对策建议 | 第74-78页 |
| ·结论 | 第74-76页 |
| ·对策建议 | 第76-77页 |
| ·本文不足之处 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 附录 | 第82-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 个人简历 | 第90页 |
| 发表的学术论文 | 第90页 |
