| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| §1.1 背景介绍 | 第6-8页 |
| §1.2 预备知识 | 第8-11页 |
| §1.3 本文主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 独立两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价 | 第12-21页 |
| §2.1 模型介绍与重要引理 | 第12-13页 |
| §2.2 独立两因素重设债券期货期权的定价 | 第13-17页 |
| §2.3 独立两因素混合债券期货期权的定价 | 第17-21页 |
| 第三章 相关两因素HJM模型下债券期货期权的定价 | 第21-30页 |
| §3.1 债券的定价 | 第21-23页 |
| §3.2 债券期权的定价 | 第23-26页 |
| §3.3 债券期货的定价 | 第26-27页 |
| §3.4 债券期货期权的定价 | 第27-30页 |
| 第四章 相关两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价 | 第30-36页 |
| §4.1 相关两因素重设债券期货期权的定价 | 第30-32页 |
| §4.2 相关两因素混合债券期货期权的定价 | 第32-36页 |
| 第五章 总结 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |