| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·选题目的及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究思想、方法及创新点 | 第11-13页 |
| 2 金融时间序列模型 | 第13-22页 |
| ·经典金融时间序列模型 | 第13-18页 |
| ·金融时间序列中波动性的度量 | 第18-22页 |
| 3 小波分析基本理论 | 第22-27页 |
| ·Fourier 分析基本理论 | 第22-23页 |
| ·连续小波变换 | 第23-24页 |
| ·离散小波变换 | 第24-25页 |
| ·多分辨分析 | 第25-26页 |
| ·Mallat 算法 | 第26-27页 |
| 4 小波分析方法在金融时间序列方面的应用 | 第27-44页 |
| ·小波方法在金融时间序列数据拟合方面的应用 | 第27-37页 |
| ·小波方法在金融时间序列中异常点及奇异点检测的应用 | 第37-41页 |
| ·小波方法在金融时间序列趋势预测中的应用 | 第41-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-46页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51-58页 |