中国证券交易印花税调整对股市行为影响的实证研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-21页
·研究的目的和意义	第8-9页
·国外研究历史回顾	第9-14页
·国内外研究方法综述	第14-17页
·本文研究方法与内容	第17-21页
2 印花税调整对股指收益率影响的分析	第21-34页
·点收益率的基本特征	第21-25页
·区间收益率基本特征	第25-30页
·区间收益率变动的IAR 分析	第30-34页
3 印花税调整对波动性影响的分析	第34-43页
·ARCH 效应检验	第34-35页
·结构变换的GARCH 模型分析	第35-37页
·波动性变化的WCARR 分析	第37-43页
4 印花税变动对成交量的影响分析	第43-47页
·理论依据	第43-45页
·成交量变动分析的实证结果	第45-47页
5 结论	第47-49页
·结论	第47页
·存在的问题与不足	第47-49页
致谢	第49-50页
参考文献	第50-54页
附录	第54-63页
A.1 带结构变换的CARR 模型	第54-55页
A.2 频率转换程序	第55-58页
A.3 区间自回归模型相关脚本	第58-61页
A.4 自助检验和秩和排列检验EVIEWS 脚本	第61-63页