| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-10页 |
| ·文章结构 | 第10-12页 |
| 2 权证定价模型 | 第12-24页 |
| ·引言 | 第12-16页 |
| ·无套利区间的理论模型 | 第16-22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 3 实证方法 | 第24-31页 |
| ·数据描述 | 第24-25页 |
| ·各模型的参数估计方法 | 第25-28页 |
| ·估计效果统计量介绍 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 4 实证结果分析 | 第31-48页 |
| ·标的股票价格波动率分析 | 第31-34页 |
| ·无套利区间分析 | 第34-35页 |
| ·估计效果分析 | 第35-39页 |
| ·基于copula 函数的投资组合分析 | 第39-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 5 总结 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |