| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第8-10页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第10-11页 |
| ·本文工作及意义 | 第11-12页 |
| 2 期权定价与分数Brown 运动 | 第12-20页 |
| ·Brown 运动 | 第12页 |
| ·分数Brown 运动 | 第12-13页 |
| ·期权定价与分数Brown 运动 | 第13-14页 |
| ·金融中分数过程的逼近 | 第14-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3 服从分数Brown 运动模型的期权定价 | 第20-33页 |
| ·前言 | 第20-21页 |
| ·单分数Brown 运动条件下的期权定价 | 第21-27页 |
| ·混合分数Brown 运动条件下的期权定价 | 第27-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 基于分数O-U 过程和分数CIR 模型的期权定价 | 第33-41页 |
| ·基于分数O-U 过程的期权定价 | 第33-36页 |
| ·基于分数CIR 模型的期权定价模型 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 总结与展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |