| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-11页 |
| ·本文的结构安排与创新之处 | 第11-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 我国商业银行利率风险管理概述 | 第13-28页 |
| ·利率市场化与利率风险分析 | 第13-24页 |
| ·利率及其风险 | 第13-14页 |
| ·利率市场化与商业银行利率风险 | 第14-20页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险及其特点 | 第20-24页 |
| ·我国商业银行利率风险管理方式转型 | 第24-27页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行利率风险管理方式转型的必要性 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 3 商业银行利率风险管理方式转型的途径——金融工具创新 | 第28-37页 |
| ·商业银行利率风险管理方式的转型思路——变“被动”为“主动” | 第28-33页 |
| ·利率风险管理的两种基本方式 | 第28-29页 |
| ·我国利用资产负债表管理法面临的挑战 | 第29-30页 |
| ·我国利率风险管理方法拓展 | 第30-33页 |
| ·金融衍生品管理风险的优势 | 第33-36页 |
| ·金融衍生产品的功能 | 第33-35页 |
| ·金融衍生品管理风险的优势比较 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 衍生品管理利率风险可行性分析 | 第37-55页 |
| ·利率衍生品概述 | 第37-39页 |
| ·利率衍生品应用 | 第39-48页 |
| ·利率互换 | 第39-42页 |
| ·远期利率协议 | 第42-44页 |
| ·利率期货合约 | 第44-46页 |
| ·利率期权 | 第46-48页 |
| ·我国商业银行应用利率衍生产品的可行性分析 | 第48-54页 |
| ·我国已经具备发展利率衍生品的必要条件 | 第48-49页 |
| ·完善发展利率衍生品的充分条件 | 第49-50页 |
| ·商业银行现阶段的选择——场外利率衍生产品 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 5 完善我国商业银行利率风险管理方法的政策建议 | 第55-61页 |
| ·完善利率风险管理的外部环境 | 第55-56页 |
| ·加强利率风险管理的内部环境建设 | 第56-58页 |
| ·防范金融衍生产品自身的风险 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 6 结语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 后记 | 第66页 |