| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第1章 引言 | 第14-22页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·问题的提出 | 第15-17页 |
| ·理论意义和实际应用价值 | 第17页 |
| ·本文在理论和方法上的进展 | 第17-18页 |
| ·研究的总体构思和框架 | 第18-19页 |
| ·本文主要内容和创新点 | 第19-22页 |
| ·本文主要内容 | 第19-21页 |
| ·本文主要创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 对冲基金基本理论研究和相关文献综述 | 第22-49页 |
| ·对冲基金的基本理论 | 第22-30页 |
| ·对冲基金的发展历程总结 | 第22-24页 |
| ·对冲基金概念以及具体分类 | 第24-28页 |
| ·对冲基金的特点 | 第28-29页 |
| ·对冲基金常用的技术手法 | 第29-30页 |
| ·对冲基金相关文献综述 | 第30-48页 |
| ·对冲基金收益研究 | 第30-34页 |
| ·对冲基金绩效研究 | 第34-37页 |
| ·对冲基金定价的金融理论研究 | 第37-38页 |
| ·对冲基金的资产配置方面的研究 | 第38-40页 |
| ·对冲基金收益率实证研究综述 | 第40-41页 |
| ·对冲基金与金融危机关系实证研究综述 | 第41页 |
| ·对冲基金策略相关研究 | 第41-43页 |
| ·对冲基金研究方法综述 | 第43页 |
| ·对冲基金与传统基金组合研究 | 第43-44页 |
| ·对冲基金的风险理论研究 | 第44-46页 |
| ·对冲基金国内相关研究 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第3章 对冲基金的运作机理及风险分析 | 第49-60页 |
| ·对冲基金的运作机理 | 第49-50页 |
| ·对冲基金的运作情况 | 第50-53页 |
| ·对冲基金的作用 | 第53-55页 |
| ·对冲基金的风险分析 | 第55-59页 |
| ·对冲基金的系统分析 | 第56-57页 |
| ·对冲基金的非系统风险分析 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第4章 股票多/空型对冲基金静态定价模型研究 | 第60-76页 |
| ·对冲基金定价理论概述 | 第60-65页 |
| ·现代金融理论的基础—有效市场假说 | 第60-61页 |
| ·期权定价理论概述 | 第61-62页 |
| ·资本资产定价理论 | 第62-64页 |
| ·套利定价理论 | 第64-65页 |
| ·资产组合理论 | 第65页 |
| ·股票多/空型对冲基金提出 | 第65-66页 |
| ·股票多/空型对冲基金的概念 | 第65-66页 |
| ·股票多/空型对冲基金的现状 | 第66页 |
| ·股票多/空型对冲基金静态定价模型构建 | 第66-70页 |
| ·静态定价模型(LSSP)构建思想 | 第66-70页 |
| ·静态定价模型的验证过程 | 第70-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 第5章 股票多/空型对冲基金动态定价模型研究 | 第76-123页 |
| ·股票多/空型对冲基金动态定价理论基础 | 第76-82页 |
| ·copula函数介绍及其在反映随机变量相关性上的优势 | 第76-77页 |
| ·二元copula函数概念及相依性 | 第77-79页 |
| ·copula函数性质 | 第79页 |
| ·Skar定理 | 第79页 |
| ·copula函数类 | 第79-82页 |
| ·Frechet-Hoeffding边界 | 第82页 |
| ·股票多/空型对冲基金动态定价模型(LSDP)提出 | 第82-103页 |
| ·股票多/空型对冲基金动态定价模型构建思想 | 第82-83页 |
| ·动态策略构建过程 | 第83-84页 |
| ·动态定价模型(LSDP)的构建过程 | 第84-86页 |
| ·联合分布函数的copula构建过程 | 第86-94页 |
| ·动态定价模型的建立 | 第94-101页 |
| ·动态组合策略流程图 | 第101页 |
| ·Monte Carlo模拟实现过程 | 第101-103页 |
| ·股票多/空型对冲基金组合动态定价模型验证 | 第103-114页 |
| ·股票多/空型对冲基金指数分布分析 | 第103-105页 |
| ·S&P500以及期货数据选取 | 第105-109页 |
| ·copula函数的选定与参数的模拟 | 第109-114页 |
| ·单个股票多/空型对冲基金动态定价模型验证 | 第114-121页 |
| ·股票多/空型对冲基金APS CHINA FUND的数据分析 | 第114-115页 |
| ·S&P500以及债券数据选取 | 第115-117页 |
| ·S&P500期货数据选取 | 第117-118页 |
| ·copula函数的选取以及参数的模拟 | 第118-121页 |
| ·本章小结 | 第121-123页 |
| 第6章 股票多/空型对冲基金定价模型在我国证券市场上适用性探讨 | 第123-130页 |
| ·我国私募基金的现状分析 | 第123-124页 |
| ·股票多/空型对冲基金定价模型存在的条件 | 第124-125页 |
| ·股票多/空型对冲基金定价模型存在的实践条件 | 第124-125页 |
| ·股票多/空型对冲基金定价模型存在的理论条件 | 第125页 |
| ·对冲基金目前在我国的投资现状 | 第125-126页 |
| ·股票多/空型对冲基金定价模型参数的重新设定 | 第126-127页 |
| ·模型的修正 | 第127-129页 |
| ·静态定价模型的修正 | 第127-128页 |
| ·动态定价模型的修正 | 第128-129页 |
| ·本章小结 | 第129-130页 |
| 第7章 结论以及展望 | 第130-133页 |
| ·结论 | 第130-131页 |
| ·有待深化的问题 | 第131页 |
| ·对冲基金在中国的展望 | 第131-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 参考文献 | 第134-140页 |
| 附录A | 第140-141页 |
| 附录B | 第141-146页 |
| 附录C | 第146-149页 |
| 附录D | 第149-152页 |
| 附录E | 第152-154页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第154页 |
