| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·论题的研究背景、意义 | 第8页 |
| ·我国现阶段金融市场风险的分析 | 第8-9页 |
| ·我国未来金融市场风险的分析 | 第9-11页 |
| 2 VAR 模型的基本原理及计算方法 | 第11-19页 |
| ·VAR 的定义及体系 | 第11-13页 |
| ·VAR 的定义 | 第11-12页 |
| ·VAR 方法的模型概述 | 第12-13页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第13-19页 |
| ·分析方法 | 第14-16页 |
| ·历史模拟法 | 第16-18页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第18-19页 |
| 3 VAR 模型计算方法的改进 | 第19-25页 |
| ·随机搜索化德尔塔方法 | 第19-22页 |
| ·搜索化德尔塔正态化方法的简介 | 第19-20页 |
| ·最佳组合比例的两种搜索方法 | 第20-22页 |
| ·搜索化德尔塔正态方法的局限性 | 第22页 |
| ·蒙特卡罗方法的改进 | 第22-25页 |
| ·几何布朗运动的简介 | 第22-23页 |
| ·Philippe.Jorion 对dz 方差的选取 | 第23-24页 |
| ·改进的dz 方差的选取 | 第24页 |
| ·带参数的Monte Carlo 模拟法的步骤 | 第24-25页 |
| 4 我国的汇率制度及汇率风险管理 | 第25-33页 |
| ·外汇、外汇风险及汇率的决定 | 第25-26页 |
| ·我国的汇率制度及汇率风险管理 | 第26-33页 |
| ·国民经济恢复时期和计划经济时期的人民币汇率制度 | 第27-29页 |
| ·经济转轨时期的人民币汇率制度 | 第29-32页 |
| ·1994 年外汇体制改革后的人民币汇率制度 | 第32-33页 |
| 5 VAR 模型在汇率风险管理中的应用 | 第33-37页 |
| ·我国当今的一揽子货币政策 | 第33-34页 |
| ·从汇率风险的角度来确定各主要货币的权重 | 第34-37页 |
| ·VAR 方法的引入 | 第34-35页 |
| ·随机搜索化方法在汇率风险中的具体应用 | 第35页 |
| ·运行结果及分析 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录A | 第39-46页 |
| 作者简历 | 第46-48页 |
| 学位论文数据集 | 第48页 |