| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| ·电力市场发展进程简介 | 第8-13页 |
| ·国内电力改革背景 | 第8-10页 |
| ·我国电力市场化进程 | 第10-11页 |
| ·电力市场的特殊性与风险的加剧 | 第11-13页 |
| ·国内外金融风险价值研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内外电力市场风险研究研究现状及成果 | 第14-16页 |
| ·Copula 的发展过程及其在金融领域的应用 | 第16-17页 |
| ·论文研究内容 | 第17-20页 |
| ·问题的提出 | 第17-18页 |
| ·内容结构 | 第18-20页 |
| 2 金融风险度量的VaR 方法 | 第20-28页 |
| ·VaR 的定义和VaR 的基本思想 | 第20-21页 |
| ·VaR 的定义 | 第20-21页 |
| ·VaR 的基本思想 | 第21页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第21-27页 |
| ·历史模拟法 | 第21-23页 |
| ·分析方法 | 第23-26页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第26页 |
| ·其它方法 | 第26-27页 |
| ·VaR 方法度量市场风险的基本原理 | 第27-28页 |
| 3 Copula 理论 | 第28-41页 |
| ·Copula 的定义 | 第28-30页 |
| ·Sklar 定理 | 第30-31页 |
| ·Copula 的基本性质 | 第31-33页 |
| ·多元Copula | 第33-35页 |
| ·常见Copula | 第35-38页 |
| ·多元正态Copula | 第35-36页 |
| ·多元t-Copula | 第36页 |
| ·极值Copula | 第36页 |
| ·阿基米德Copula | 第36-38页 |
| ·Copula 的参数估计 | 第38-41页 |
| ·严格极大似然方法 | 第38-39页 |
| ·IFM 方法 | 第39-40页 |
| ·CML 方法 | 第40-41页 |
| 4 基于Copula 理论的电力市场金融风险VaR 模型及计算方法 | 第41-50页 |
| ·电力市场金融风险价值计算的常用模型 | 第41-43页 |
| ·利润模型 | 第41-42页 |
| ·电力市场金融风险VaR 模型 | 第42-43页 |
| ·基于Copula 函数的电力市场金融风险VaR 模型 | 第43-46页 |
| ·Copula 函数的选择 | 第43页 |
| ·Copula 的参数估计 | 第43-44页 |
| ·基于Copula 函数的电力市场金融风险VaR 模型计算方法 | 第44-46页 |
| ·实例分析 | 第46-48页 |
| ·Copula 模型的估计结果 | 第46-47页 |
| ·返回检验 | 第47-48页 |
| ·Copula 模型的改进 | 第48-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57页 |
