我国商业银行市场风险的计量及模型选择

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
1. 绪论	第7-14页
·商业银行市场风险概述	第7-8页
·商业银行市场风险研究的目的和意义	第8-10页
·国内外研究现状和发展趋势	第10-12页
·本文的研究视角	第12-14页
2. 混业经营是金融业经营管理机制的发展方向	第14-23页
·国内外金融业经营机制的历史演进	第14-16页
·我国金融业实行混业经营的必要性与可行性	第16-17页
·商业银行市场风险成因分析及其监管政策	第17-23页
3. VaR模型及其计算方法	第23-45页
·VaR的概念和发展历程	第23-27页
·VaR模型	第27-28页
·VaR的计算方法	第28-40页
·VaR模型的反馈检验方法	第40-45页
4. 我国商业银行市场风险计量	第45-65页
·VaR在我国商业银行市场风险管理中的应用状况	第45-46页
·商业银行市场风险的计量方法	第46-48页
·VaR收益率波动的正态性分析	第48-58页
·VaR值的计算	第58-65页
5. 模型的比较和分析	第65-69页
·模型结果的反馈检验	第65-67页
·模型的比较	第67-68页
·结论	第68-69页
参考文献	第69-73页
后记	第73页