| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·期权概述 | 第8-10页 |
| ·障碍期权与回望期权定价理论回顾 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作及意义 | 第12-15页 |
| 2 数学基本知识及风险中性定价理论 | 第15-25页 |
| ·鞅论基础 | 第15-16页 |
| ·布朗运动基础理论 | 第16-21页 |
| ·It(o|^)公式与Girsanov 定理 | 第21-23页 |
| ·风险中性定价理论 | 第23-25页 |
| 3 布朗运动的最大值和障碍期权 | 第25-35页 |
| ·前言 | 第25页 |
| ·预备知识 | 第25-28页 |
| ·指数O- U 过程下变界障碍的上升敲出看涨期权的定价模型 | 第28-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 4 布朗运动的最大值和回望期权 | 第35-41页 |
| ·前言 | 第35-36页 |
| ·固定履约价的回望期权的定价 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 5 结束语 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |