我国股票市场波动性的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献回顾和评述 | 第12-17页 |
| ·国外的相关研究 | 第12-15页 |
| ·国内的相关研究 | 第15-17页 |
| ·本文的研究内容和结构 | 第17-18页 |
| 第2章 波动性计量模型的基本理论 | 第18-32页 |
| ·波动性理论概述 | 第18-21页 |
| ·波动性的基本特征 | 第18-19页 |
| ·波动性特征的度量 | 第19-21页 |
| ·各类基本的波动计量模型 | 第21-27页 |
| ·指数加权移动平均模型 | 第21-23页 |
| ·自回归波动模型 | 第23-26页 |
| ·随机波动模型 | 第26-27页 |
| ·随机波动模型的估计方法 | 第27-32页 |
| 第3章 我国股市收益率数据的时间序列特征分析 | 第32-42页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第32-34页 |
| ·研究对象的选择 | 第32-33页 |
| ·样本区间的选择 | 第33-34页 |
| ·股市收益率时间序列特征分析 | 第34-42页 |
| ·收益率序列的基本统计量 | 第34-37页 |
| ·收益率序列的基本检验 | 第37-42页 |
| 第4章 波动计量模型对我国股市波动性的实证分析 | 第42-54页 |
| ·基于GARCH类模型的实证分析 | 第42-48页 |
| ·基于指数移动平均模型的实证分析 | 第48-49页 |
| ·基于随机波动模型的实证分析 | 第49-52页 |
| ·小结 | 第52-54页 |
| 第5章 各类波动性计量模型的预测能力比较 | 第54-63页 |
| ·预测的基本思想与方法 | 第54-59页 |
| ·预测技术的基本思想 | 第54-55页 |
| ·各类回归模型的预测方法 | 第55-57页 |
| ·模型的预测误差评价指标 | 第57-59页 |
| ·各类模型在我国股市上的样本外预测实证分析 | 第59-63页 |
| ·上证指数的样本外预测比较 | 第59-60页 |
| ·深成指数的样本外预测比较 | 第60-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第67-68页 |
| 附录B WINBUGS仿真程序 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
