| 前言 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-45页 |
| ·选题背景 | 第15-17页 |
| ·本文研究的背景 | 第15-16页 |
| ·本文研究的目的 | 第16-17页 |
| ·本文研究的意义 | 第17页 |
| ·文献综述 | 第17-40页 |
| ·经济计量模型 | 第18-26页 |
| ·结构化模型(structure model) | 第26-34页 |
| ·对经济计量模型和结构化模型的比较研究 | 第34-35页 |
| ·违约率与违约回收率相关关系研究 | 第35-39页 |
| ·现有研究中存在的不足 | 第39-40页 |
| ·研究方法与研究内容 | 第40-44页 |
| ·研究方法 | 第40-41页 |
| ·研究内容 | 第41-42页 |
| ·研究思路及技术路线 | 第42-44页 |
| ·论文的创新点 | 第44-45页 |
| 第二章 违约风险度量模型的改进及比较研究 | 第45-66页 |
| ·相关概念界定 | 第45-50页 |
| ·信用的含义及经济学分析 | 第45-46页 |
| ·违约风险与信用风险的区别及违约风险的分类 | 第46-47页 |
| ·违约、违约回收率、信用溢价等概念界定 | 第47-50页 |
| ·经济计量模型法及改进研究思路 | 第50-53页 |
| ·线性判别模型法及其评价 | 第50-51页 |
| ·Logistic模型法及其评价 | 第51-52页 |
| ·经济计量模型改进研究的思路 | 第52-53页 |
| ·结构化模型及改进研究 | 第53-61页 |
| ·Merton(1974)模型 | 第53-56页 |
| ·对Merton(1974)模型的改进 | 第56-58页 |
| ·扩展后的结构化模型及其评价 | 第58-61页 |
| ·结构化模型和经济计量模型的比较 | 第61-64页 |
| ·线性判别模型与Logistic模型的比较研究 | 第61-62页 |
| ·多个结构化模型的比较研究 | 第62-63页 |
| ·经济计量模型与结构化模型的比较研究 | 第63-64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 第三章 结构化模型在中国市场的适用性研究 | 第66-77页 |
| ·结构化模型在我国市场适用性的定性分析 | 第66-67页 |
| ·我国资本市场的现状分析 | 第66-67页 |
| ·结构化模型的适用性分析 | 第67页 |
| ·结构化模型中隐含的违约率与基本参数的关系假设 | 第67-70页 |
| ·模型对资产价值参数与违约率之间关系假设 | 第68页 |
| ·模型对权益价值参数与违约率之间关系假设 | 第68-69页 |
| ·模型对债权结构与违约率之间关系假设 | 第69-70页 |
| ·对模型中隐含的假设关系的检验研究 | 第70-75页 |
| ·待检验假设 | 第70-71页 |
| ·样本数据及待检验模型的选择 | 第71-72页 |
| ·相关参数的确定 | 第72-73页 |
| ·实证结果分析 | 第73-75页 |
| ·小结 | 第75-77页 |
| 第四章 Merton(1974)结构化模型在上市银行中的应用研究 | 第77-93页 |
| ·Merton(1974)模型用于上市银行研究的原因 | 第77-79页 |
| ·选择上市银行作为结构化模型应用对象的理由 | 第77页 |
| ·选择Merton(1974)结构化模型来度量银行违约风险的理由 | 第77-79页 |
| ·基于Merton(1974)模型的上市银行违约率度量 | 第79-84页 |
| ·银行违约风险概念界定 | 第79页 |
| ·模型介绍 | 第79-80页 |
| ·实证分析 | 第80-84页 |
| ·商业银行违约风险影响因素选择 | 第84-88页 |
| ·商业银行违约风险因素选择的原则 | 第84页 |
| ·影响因素——银行成本效率的估计 | 第84-88页 |
| ·银行违约风险影响因素分析 | 第88-90页 |
| ·模型选择 | 第88页 |
| ·结果分析 | 第88-90页 |
| ·小结 | 第90-93页 |
| 第五章 多个结构化模型在发行短期融资券上市企业中的应用研究 | 第93-115页 |
| ·结构化模型用于发行短期融资券的上市企业研究的原因 | 第93-97页 |
| ·我国短期融资券市场介绍 | 第93-94页 |
| ·短期融资券的市场意义 | 第94-96页 |
| ·短期融资券市场对其发行定价研究的迫切性 | 第96-97页 |
| ·结构化模型及输入参数的确定 | 第97-101页 |
| ·结构化模型的信用溢价公式 | 第97-98页 |
| ·样本数据及输入参数的确定 | 第98-101页 |
| ·不同结构化模型的实证结果分析 | 第101-110页 |
| ·Merton(1974)模型的实证结果分析 | 第101-103页 |
| ·改进后的Merton(1974)模型 | 第103-105页 |
| ·违约点固定的首越时间边界模型的实证结果分析 | 第105-107页 |
| ·违约点为时间变量的B-C首越时间模型的实证结果分析 | 第107-109页 |
| ·内生违约边界L-T模型的实证结果分析 | 第109-110页 |
| ·对不同结构化模型实证结果的比较分析 | 第110-113页 |
| ·不同结构化模型计算得到的信用溢价相关性分析 | 第110-112页 |
| ·不同结构化模型的信用溢价与实际价格之间相关性的比较分析 | 第112-113页 |
| ·小结 | 第113-115页 |
| 第六章 结论与展望 | 第115-118页 |
| ·结论 | 第115-116页 |
| ·展望 | 第116-118页 |
| 参考文献 | 第118-128页 |
| 附录A: 违约点固定的首越时间模型推导过程 | 第128-130页 |
| 附录B: 违约点为时间变量的B-C模型推导过程 | 第130-131页 |
| 附录C: 内生违约边界模型的推导过程 | 第131-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 攻读博士学位期间发表论文及科研情况 | 第133页 |
