| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-26页 |
| ·课题研究背景 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-22页 |
| ·经济物理学简介 | 第15-16页 |
| ·国外研究现状 | 第16-21页 |
| ·国内研究现状 | 第21-22页 |
| ·本文研究的目的、方法和对象 | 第22-23页 |
| ·研究目的 | 第22页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·研究对象 | 第22-23页 |
| ·本文研究的内容和主要创新点 | 第23-25页 |
| ·研究内容 | 第23-24页 |
| ·主要创新点 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第二章 我国股市标度特性的研究 | 第26-45页 |
| ·基于重标度极差分析（R/S）的标度特性研究 | 第26-35页 |
| ·重标度极差分析法简介 | 第26-28页 |
| ·实证研究 | 第28-31页 |
| ·本节简要结论 | 第31-35页 |
| ·基于趋势消除波动分析（DFA）的标度特性研究 | 第35-43页 |
| ·消除趋势波动分析法(DFA)简介 | 第35-36页 |
| ·实证研究 | 第36-43页 |
| ·本节简要结论 | 第43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第三章 我国股市收益特性研究 | 第45-55页 |
| ·理论模型 | 第45-47页 |
| ·利维稳定分布 | 第45-47页 |
| ·截尾利维分布 | 第47页 |
| ·实证分析 | 第47-54页 |
| ·收益的概率分布 | 第47-49页 |
| ·收益概率分布的时间标度特性 | 第49-51页 |
| ·利维指数α值的估计 | 第51-53页 |
| ·标准化后的概率分布曲线 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 我国股市波动率特性研究 | 第55-65页 |
| ·波动率的定义及其分布特性研究 | 第55-59页 |
| ·波动率的定义 | 第55-57页 |
| ·实证研究 | 第57-59页 |
| ·上海证券市场日效应现象分析 | 第59-61页 |
| ·“W”型日效应现象 | 第59页 |
| ·“反正弦”型随机日效应现象 | 第59-61页 |
| ·上海证券市场波动率的相关特性分析 | 第61-64页 |
| ·波动率的相关特性 | 第61-62页 |
| ·消除日效应现象后波动率的相关特性 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第五章 我国股市多重分形特性的研究 | 第65-78页 |
| ·多重分形简介 | 第65-66页 |
| ·理论模型 | 第66-67页 |
| ·分形布朗运动 | 第66页 |
| ·多重分形布朗运动 | 第66-67页 |
| ·多重分形的研究方法 | 第67-69页 |
| ·配分函数(partition function)分析法 | 第67-68页 |
| ·奇异谱(singular spectrum)分析法 | 第68-69页 |
| ·多重分形趋势消除波动分析法（MF-DFA） | 第69页 |
| ·上海证券市场多重分形特性研究 | 第69-77页 |
| ·不同时间标度价格序列的多重分形分析 | 第70-73页 |
| ·不同时间范围价格序列的多重分形分析 | 第73-74页 |
| ·多重分形趋势消除波动分析的研究结果 | 第74-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第六章 证券市场中的序参量及其特性研究 | 第78-85页 |
| ·广义维数的概念 | 第78-79页 |
| ·证券市场多重分形参量与热力学参量的对比 | 第79页 |
| ·证券市场中的序参量及其特性 | 第79-84页 |
| ·序参量的概念及其意义 | 第79-80页 |
| ·证券市场中的序参量 | 第80-83页 |
| ·证券市场中序参量的特性 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第七章 结论与展望 | 第85-88页 |
| ·本文主要结论 | 第85-86页 |
| ·本文主要创新点 | 第86页 |
| ·存在问题与展望 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-96页 |
| 致谢 | 第96-98页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第98-99页 |