| 摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| Chapter 1 On the Brownian motion with Constant interest | 第8-24页 |
| ·Introduction | 第8-9页 |
| ·The equations of v(x;b) | 第9-11页 |
| ·Solve the equation of v(x;b) | 第11-15页 |
| ·The Laplace transform of T under a threshold strategy | 第15-17页 |
| ·The moments and the moment-generating function of D | 第17-20页 |
| ·The optimal threshold | 第20-21页 |
| ·The absolute ruin | 第21-24页 |
| Chapter 2 Perturbed compound Poisson process with a constant interest | 第24-35页 |
| ·Introduction | 第24-25页 |
| ·The integro-differential equation of v(x;b) | 第25-28页 |
| ·The individual claim amounts are exponentially distributed | 第28-31页 |
| ·The Laplace transform of the ruin time T | 第31-33页 |
| ·The claim amounts are mixture of exponentially distributed | 第33-35页 |
| References | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
