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带干扰的更新风险模型的分红问题

摘要第1-4页
英文摘要第4-6页
目录第6-7页
Chapter 1 The Perturbed Sparre Andersen Risk Process with a Threshold Dividend Strategy第7-25页
 §1.1 Introduction第7-9页
 §1.2 Integro-Differential Equations for M(u,y;b) and V_m(u,b)第9-16页
 §1.3 Integro-Differential Equations for Gerber-Shiu Function第16-19页
 §1.4 Example第19-25页
Chapter 2 A Perturbed Risk Process Compounded by a Geometric Brownian Motion with a Dividend Barrier Strategy第25-39页
 §2.1 Introdution第25-26页
 §2.2 Preliminaries第26-30页
 §2.3 Gerber-Shiu Function第30-33页
 §2.4 Moments and The Moment Generating Function of D_(u,b)第33-39页
Referrences第39-42页
在校期间的研究成果和完成的主要学术论文第42-43页
致谢第43页

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