| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-36页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·操作风险概述 | 第16-20页 |
| ·操作风险的定义 | 第16-17页 |
| ·操作风险的特点 | 第17-19页 |
| ·操作风险度量 | 第19-20页 |
| ·操作风险度量研究现状 | 第20-32页 |
| ·操作风险数据 | 第20-24页 |
| ·操作风险度量方法 | 第24-32页 |
| ·本文研究内容与研究方法 | 第32-36页 |
| 第2章 新巴塞尔协议对保险企业操作风险管理的影响 | 第36-42页 |
| ·新巴塞尔协议提高了保险企业对操作风险的认识 | 第36-38页 |
| ·操作风险增加的趋势 | 第36-37页 |
| ·操作风险的明确定义使保险企业认识到操作风险的存在 | 第37页 |
| ·操作风险事件类型的划分使保险企业认识到相似损失事件的存在 | 第37-38页 |
| ·新巴塞尔协议促进保险企业建立新的风险管理体系 | 第38-39页 |
| ·保险企业可以借鉴巴塞尔委员会提出的操作风险管理与监管原则 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 第3章 保险企业风险划分体系构造 | 第42-54页 |
| ·基于新巴塞尔协议的保险企业风险划分体系的意义 | 第42-43页 |
| ·金融企业风险划分体系应满足的条件 | 第43-44页 |
| ·新巴塞尔协议风险分类的特点和优势 | 第44-45页 |
| ·保险企业风险划分现状 | 第45-46页 |
| ·基于新巴塞尔协议的保险企业风险划分体系 | 第46-50页 |
| ·保险企业风险划分中的几个常见问题 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第4章 我国保险企业操作风险特点及分类 | 第54-64页 |
| ·我国保险企业操作风险特点 | 第54-57页 |
| ·资金运用中操作风险特点 | 第54页 |
| ·核保核赔中的操作风险特点 | 第54-55页 |
| ·信息系统风险特点 | 第55页 |
| ·人员风险特点 | 第55-56页 |
| ·代理人风险特点 | 第56页 |
| ·保险欺诈特点 | 第56-57页 |
| ·法律风险特点 | 第57页 |
| ·我国保险企业的操作风险分类 | 第57-62页 |
| ·一般操作风险分类 | 第57-60页 |
| ·我国保险企业操作风险分类 | 第60-62页 |
| ·我国保险企业操作风险管理现状 | 第62-64页 |
| ·操作风险数据积累现状 | 第62页 |
| ·操作风险管理制度现状 | 第62-64页 |
| 第5章 操作风险度量基础:拓扑数据模型 | 第64-74页 |
| ·引言 | 第64页 |
| ·操作风险一般数据模型 | 第64-65页 |
| ·操作风险一般数据模型的主要问题 | 第65-66页 |
| ·操作风险拓扑数据模型 | 第66-72页 |
| ·操作风险拓扑数据模型描述 | 第66-69页 |
| ·操作风险拓扑数据模型示例 | 第69-70页 |
| ·使用操作风险拓扑数据模型记录操作风险事件的基本原则 | 第70-71页 |
| ·值得说明的特殊情况 | 第71-72页 |
| ·操作风险拓扑数据模型优势 | 第72-74页 |
| 第6章 操作风险度量方法:基于拓扑数据模型的影响图 | 第74-86页 |
| ·引言 | 第74页 |
| ·影响图介绍 | 第74-76页 |
| ·操作风险影响图方法度量体系 | 第76-77页 |
| ·操作风险影响图构建 | 第77-84页 |
| ·操作风险影响图的构建步骤 | 第77-80页 |
| ·保险企业操作风险影响图构建 | 第80-84页 |
| ·操作风险影响图度量方法的优点 | 第84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 第7章 基于拓扑数据模型的操作风险影响图计算 | 第86-103页 |
| ·操作风险影响图计算 | 第86-93页 |
| ·损失强度分布计算 | 第87-90页 |
| ·损失频率分布计算 | 第90页 |
| ·操作风险总体损失分布计算 | 第90-93页 |
| ·诱发原因初始损失分布的获得 | 第93-102页 |
| ·初始损失分布客观概率的获得 | 第93-94页 |
| ·初始损失分布主观概率的获得 | 第94-102页 |
| ·小结 | 第102-103页 |
| 第8章 操作风险影响图度量局部算例 | 第103-116页 |
| ·数据的取得 | 第103-106页 |
| ·调查问卷的设计 | 第104-105页 |
| ·结点主观数据 | 第105-106页 |
| ·操作风险影响图计算 | 第106-114页 |
| ·损失强度分布计算 | 第106-113页 |
| ·操作风险总损失分布的蒙特卡洛模拟 | 第113-114页 |
| ·计算结果分析 | 第114-116页 |
| 第9章 金融企业控制操作失误的激励机制研究 | 第116-126页 |
| ·引言 | 第116-117页 |
| ·基本假设 | 第117-118页 |
| ·模型分析 | 第118-125页 |
| ·监督博弈问题 | 第118-120页 |
| ·委托代理问题 | 第120-125页 |
| ·结论 | 第125-126页 |
| 第10章 总结与展望 | 第126-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |
| 参考文献 | 第132-138页 |
| 附录 操作风险调查问卷 | 第138-147页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第147页 |
