金融市场收益率离散数学模型及其定性分析
| 学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 综述 | 第10-20页 |
| ·引言 | 第10-13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-15页 |
| ·差分方程基础知识 | 第15-20页 |
| 第2章 离散收益率—流通量基本模型的建立 | 第20-29页 |
| ·模型Ⅰ：基本方程的建立 | 第20-22页 |
| ·模型Ⅱ：开放网络收益率—流通量方程的建立 | 第22-24页 |
| ·模型Ⅲ：离散时滞收益率—流通量方程的建立 | 第24-26页 |
| ·模型Ⅳ：离散的脉冲收益率—流通量方程的建立 | 第26-29页 |
| 第3章 模型Ⅰ的定性分析 | 第29-45页 |
| ·一般情形 | 第29-37页 |
| ·若干特殊情形 | 第37-41页 |
| ·边值问题 | 第41-45页 |
| 第4章 模型Ⅱ的定性分析 | 第45-54页 |
| ·齐次线性情形 | 第45-50页 |
| ·非齐次线性情形 | 第50-52页 |
| ·开放网络的边值问题 | 第52-54页 |
| 第5章 模型Ⅲ的定性分析 | 第54-64页 |
| ·特征值问题 | 第54-57页 |
| ·稳定性与周期解 | 第57-62页 |
| ·结论及经济意义 | 第62-64页 |
| 第6章 模型Ⅳ的定性分析 | 第64-79页 |
| ·脉冲扰动下封闭网络收益率的稳定性 | 第64-72页 |
| ·脉冲扰动下开放金融网络中收益率的稳定性 | 第72-79页 |
| 结论 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-87页 |
| 附录A (攻读学位期间完成和发表的学术论文目录) | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
